Развод по нижегородски

"Супружество" оказалось не долгосрочным. Согласился я вначале из соображений, что подход к рынку будет симбиозный, но оказалось , что у нас разный взгляд на то, как нужно подходить к рыночной ситуации и отличается методология подхода к трейдингу. Поэтому инициатор решил , что мы не подходим друг к другу и я ,безусловно, возражать не стал.
Собственно говоря, это мне изначально не нужно было, согласился на предложение, а сейчас поскольку меня просят продолжать, то наши услуги разъединились, поэтому каждый выбирает себе путь к истине

Внизу таблица модельных сделок. Сказать, что я доволен статистикой, не могу. Начало было хорошим, но последний месяц подкачал. Последние 7 сделок оказались отрицательными, хотя как я отмечал ранее в постах, практически каждая из них в интрадее была достаточно прибильной( около 1%), чтобы подписчик взял прибыль , либо закрылся в безубыток.
Еще раз хочу подчеркнуть суть модельного сигнала. Дело в том, что эти сигналы обсуждаются предварительно в чате в реальном времени и каждый участник може как игнорировать, так и брать сигналы и им предоставляется возможность управлять своим мани менеджмент. на что в реальном времени указывается неоднократно и стопы в безубыток поощряются. Тем не менее, модельный сигнал имеет "свою жизнь". Некоторые подписчики торгуют более позиционно, некоторые более активно. Суть сигнала является генерирование точек входа с хорошей веротяностью. Безусловно, что в волатилных и часто разворачиваемых рынках, вероятность отстопиться вырастает, что было очевидно в сентябре.
Главное.,на что я обращал внимание ,это минимизация потерь на каждой сделке, не допущение больших просадок. Поскольку для многих начинающих это имеет архиважное значение, но фокус был направлен на управелние средствами. Девиз достаточно прост.:
" Сперва научиться держаться на воде, а потом совершенствовать стиль плавания".
Основная цель услуги не только  сигналы,а общение в чате в реальном времени, обсуждение происходящего, минимизация компульсивных сделок, мани менеджмент, интермаркет анализ   и так далее.
Итак, статистика за квартал:
Безусловно, что это не депозит, а конкретные сделки, без учета плеч  и комиссий. Понятно, что в процессе торговли трейдер может варьировать размером позиции и от этого результат изменения депозита будет разным.

Количество сделок-  32
Количество прибыльных- 12
Количество негативных- 19
Количество нейтральных- 1

Суммарный результат- 2.73%
Максимально прибыльный трейд- 4.76%
Максимально негативная сделка- 2.40%
Максимальная интрадей просадка и на сделке в целом  -2.40%
Средний прибыльный трейд- 1.93%
Средняя негативная сделка- 1.09%
Мат ожидание – положительное

Движемся в правильном направлении

Потихоньку движемся в правильном направлении и закрыли эту неделю снова успешными трейдами в виду правильного позиционирования, как по акциям, так и по фьючерсам.
stockinfocus.ru/signals/statement/

На всякий случай

На всякий случай, пока есть слабость и небольшая перепроданность высвобождаю часть денег порядка 25% от позиции, фиксируя прибыль по 1183.5( это порядка плюс нереализованной 9.75%), надо не забывать trade around пока не будет четкий селл сигнал на рынке. Потом посмотрю где добавить или ликвидировать.

One cannot go broke by taking profit

Оставлю для рекорда

Оставлю для рекорда в ЖЖ вчерашние сделки. Пусть кому нужно нарисуют по ним график и посмотрят на trade around

Размер позиции не указываю.
чикагское время

RDERS SUMMARY ( Futures:GLOBEX:Mini S&P:CONT )

Strategy:

Open Positions:
Average Price: 1180.217

Trade Time Type Trade Price (Points)

02:23:04 SELL_MARKET 1182.50
02:23:04 SELL_MARKET 1182.50
02:23:04 SELL_MARKET 1182.50
05:32:55 SELL_LIMIT 1183.50
06:57:29 SELL_MARKET 1181.50
07:03:29 SELL_MARKET 1181.25
07:36:56 BUY_MARKET 1181.25
07:36:56 BUY_MARKET 1181.25
07:37:04 BUY_MARKET 1181.25
08:25:23 BUY_MARKET 1183.25
08:25:23 BUY_MARKET 1183.25
08:35:12 SELL_MARKET 1181.75
08:44:59 SELL_LIMIT 1184.25
08:46:01 SELL_LIMIT 1185.00
09:40:54 SELL_MARKET 1182.25
09:41:01 SELL_MARKET 1182.25
09:45:36 SELL_MARKET 1180.25
09:46:04 SELL_MARKET 1179.75
12:43:51 SELL_MARKET 1184.50
12:44:43 SELL_LIMIT 1184.25
13:35:20 BUY_MARKET 1180.75
13:35:20 BUY_MARKET 1180.75
14:20:22 BUY_MARKET 1175.75
14:20:22 BUY_MARKET 1175.75
14:49:49 SELL_LIMIT 1177.25
14:50:08 SELL_LIMIT 1177.50
14:50:10 SELL_LIMIT 1177.75
14:50:11 SELL_LIMIT 1178.00
14:55:42 SELL_LIMIT 1178.25
14:57:21 SELL_LIMIT 1178.50
14:59:50 SELL_LIMIT 1178.75
14:59:54 SELL_LIMIT 1179.00

Основной портфель

Подведем итоги 6 месяцев.

Sharpe( рассчитывая по дням) в районе 5, максимальный достигал 5.40, рассчитывая по месяцам в районе 4+. Интересно, что в развернутой аналитике за последние 6 месяцев Sharpe  показывает  5.7
Sortino колеблется от 10 до 15.
Jensen alpha от 1.6-1.8
Treynor index 12-24
Calmar ratio 58-60
Для особо "одаренных", он знает о чем я, вот это интересно:

Risk estimates for a one-period unit investment (parametric)
assuming log normal returns and losses (using central moments from Sharpe statistics)
VaR(95%) 0.023
Expected Shortfall on VaR 0.030
assuming Pareto losses only (using partial moments from Sortino statistics)
VaR(95%) 0.005
Expected Shortfall on VaR 0.012

Количество негативных дней составляет менее 10%, поэтому, учитывая, что это корзина состоит не из одного инструмента, то количество прибыльных сделок нужно считать не по каждому инструменту, а по количеству дней поскольку открытие и закрытие происходит одновременно. Поэтому количество прибыльных сделок(корзины) равняется более 90%.

Комиссия составляет примерно 10-15% от общего результата.

Для тех. кто аргументирует, что не показывая сделки,  они не смогут определить насколько рискованная стратегия, то ответ прост. Смотрите на график эквити, где видны внутридневные просадки, а также развернутая статистика обо всем говорит через коэффициенты.

Небольшой спад произошел в феврале, где я пытался найти оптимизацию модели по размеру позиции и поэтому немного побросало .

Продвинутая статистика здесь collective2.com/cgi-perl/systems.mpl

Как насчет этой идеи?, часть2

Оказывается , что только я сам на своем компе могу видеть график со скользящей средней. (
Поэтому размещаю график эквити с МА21

Вопрос к знатокам

Вопрос по оптимизации моей модели адресуется к знатокам или математикам или системщикам, смторя кто как себя считает.
Если моя основная модель грубо говоря из 150 дней показала 12 негативных и 138 положительных результатов, то есть процент прибыльных арбитражных( корзина) сделок 138/150= 92%, как максимально я могу загружать счет?
Принимаются все идеи.

Основной портфель

Та картинка, которую вы видите в первом посте блога о хедж фонде, освежается автоматически из collective2.com. Как многие знают, это мой основной портфель, где я использую свою модель. Как можно заметить, угол наклона кривой эквити слегка уменьшился и кривая сгладилась в виду умышленного уменьшения объема позиций и количества сделок после октября.Тем не менее, угол подъема и гладкость вполне приемлема и сегодня получился новый хай по счету.
Был период, когда я не торговал, поэтому sharpe слегка припал.
Объем сделок 8884 ( round trip  то есть 4442 открыто и 4442 закрыто) контракта. То ,что я торгую ,можно применить комиссию 2.20 или 2.40 per side. Поэтому общая комиссия около $ 20 000.
Здесь    collective2.com/cgi-perl/systems.mpl полная аналитика, был бы признателен, если кто нибудь укажет на слабые и сильные стороны.

Вопрос к специалистам

Если кто то, не будем называть имени, сделал за менее , чем квартал чистыми( после комиссии) 50%.
Из 69 дней(календарных), 5 дней минусовых, максимальный drawdown 12.5%, sharpe 5.3, sortino 11.
Что еще у него нужно запросить?