Мысли о Математическом ожидании

Попробуем применить немного теории взяв средние результаты и посмотрим чего мы сможем добиться соблюдая только Математическое ожидание  в нашей торговой системе, без супер сделок.

Изначально у нас 10С стоп в акции, но учитывая проскальзывание в среднем 12С
Комиссию ставим 0.006С
Прибыльная сделка равна 45С
Соотношение около 1 к 4 получается
Позиция в 1000 акций у нас
Рассмотрим 2 варианта :
А) Первый 3 сделки у нас всегда в минус 12С на 1000 акций это 120$ с комиссией 132$. Четвертая сделка плюс 45С всегда.
B) Первый 2 сделки у нас всегда в минус 12С на 1000 акций это 120$ с комиссией 132$. Третья сделка плюс 45С всегда.

Предположим что в среднем мы совершаем 10 сделок в день. подробнее

Заметки на 4 Августа

Итоги Небольшого эксперимента : Жесткое соблюдение торговой системы

Результаты очень впечатляющие. Из 2х недель соблюдения ее был один всего минусовой день маленький.
Правда изначальна шел минус в начале дня, но это из-за того что торговал в первый час.
По ее результатам  превзошел лучший месяц в 2 раза, но потом сорвался и не смог жестко соблюдать правила и потерял больше половины заработанного по своей вине.
Выводы : Соблюдая Торговую Систему можно добиться феноменальных результатов, основной враг это дисциплина и эмоции. Основная проблема сейчас в этом, а не в торговом методе.

Заметки:

• Не надо слишком агрессивно повышать позиции, лучше всего увеличивать постепенно на треть, а не в 2 раза больше.
• Пропала дисциплина, появились глупые сделки. Надо вернутся к прежнему стилю.
• Рынок постепенно успокаиваться, сезон отчетов подходит к концу

Правила для новичков (Дополнение)

• Изначально у вас 3 сделки на день.
• Если вы сделали 3 сделки и Gross больше 20 долларов, вам дается еще 3 сделки и т.д
• Если меньше 20 долларов то закрываетесь на сегодня

Лимит потерь:

• На день ставится 2 лимита потерь
• Первый условный, если вы заходите за него то больше не торгуете сегодня

подробнее

Записи рядом с мониторами

Написал себе основные правила и разместил их по краям мониторов, что бы не забывать :

• Только грамотные сделки !!!
• Работай или иди нах*й
• Когда рынок стоит не торгуй
• Нет идей, не торгуй. Это стоит много денег
• Сделка должна приносить 500$ на 1000 акций не менее
• В первый час торгов я потерял более 10000$ !!!
• Никаких сука разворотов, только тренды

подробнее

Модель продолжения тренда в акции HSY

5 Минут :

подробнее

Небольшой эксперимент - Жесткое соблюдение торговой системы

С этого дня и в течении двух недель попробую соблюдать жестко свою торговую систему.

• Никаких сделок в первый час и с 13: 00 - 14 : 00.
• Соблюдаем систему риск менеджмента, только сделки с высокой отдачей - риск к прибыли не менее 5 .
• Никаких эмоциональных сделок, ловли разворотов.
• Только грамотные и обдуманные сделки.
• Никакого ограничения плюсового за день, только при потере 30% прибыли от хая закрытого дня.

Посмотрим что из этого выйдет, конечно очень тяжело торговать не поддаваясь эмоциям и не совершить глупую сделку, но надо к этому стремится.

Итоги : ТУТ

Мои Основные торговые правила на июнь 2010

1. Не торговать в первый час торгов и с 13 до 14 не открывать новых позиций.
2. Никакого усреднения
3. На каждую сделку есть лимит потерь в долларах
4. Стоп в среднем 10С, если больше уменьшаю размер позиции
5. Если два дня в минус, третий не торгую
6. Если три сделки подряд в минус, останавливаю торговлю на 30 минут
7. Если рынок стоит, не открываю новых позиций
8. Стараюсь набрать максимальную позицию, если есть возможность
9. Никогда не пытаюсь отбить большие минусовые дни на следующий день
10. Всегда имею торговый план по акции
11. Во всех акциях стоит стоп, если они не тонкие

подробнее

Всегда точно знайте свою цель

Я очень люблю читать книги, но большая часть прочитанного мною не художественная литература, а бизнес и психология. Там везде всегда написано, что вы точно должны значить свою цель и она должна быть реальной, как только поставили вы идете к ней на подсознательном уровне. Это относиться не только к трейдингу, но и к жизненным целям. Вы никогда не добьетесь их за пару дней и легко, скорее всего вам понадобиться потратить кучу времени и сил для достижения.

Когда я только пришел в фирму, в свой первый торговый день день написал план на год. Сколько я хочу заработать за год, месяц, неделю и день. Конечно они были очень оптимистичными и вообще думать что они скоро сбудутся было рано. Как и всем мне пришлось очень много работать, натыкаться каждый день на новые ошибки и свои тараканы. подробнее

Немного выводов

Самое главное в совершенствовании своей торговли это постоянный анализ своих ошибок, вычеркивание того что мешает тебе зарабатывать и оставлять что дает прибыль. Урезать убытки и давать прибыли течь. Все гениальное просто, но осознание к этому у всех происходить по разному и не все могут дойти до этого.

• 90% дней в которые начинаю торговать в первый час заканчиваются минусом, даже если день начался с хорошей прибыли. По этому не стоит мне торговать до 10:30, самые прибыльные сделки открывались около 10:40-11:00 и продолжались от 30 минут до часу.
• Самые прибыльные дни недели это вторник, среда, четверг
• В среду много новостей и открывать сделки до 11 часов не рекомендуется
• Новый агрессивный метод дает положительные результаты,  но переусердствовать не стоит.  Четвертое и пятое добавление к позиции ведет к ухудшению цены и большой позиции. Получается плохой стоп на большую позицию.
• В недели должно быть не более одного, двух дней отрицательных и минус по ним должен быть в 2 раза меньше среднего плюсового дня.

подробнее

Новая модная фишка - Объем

Забавно сейчас наблюдать как народ пытаются подсадить на индикаторы Объема и что без него они ни кто, НО это не более как дополнительный инструмент для вас. Если вы не понимаете куда идет акция, рынок и новости по ней, то показатель объема и навороченные программы вам ничем не помогут.
Люди не знают самого главного риск менеджмента, не понимают почему акция пойдет именно вниз или вверх, не могут совладать с эмоциями и работать над своими ошибками, совершенствуя свою торговую систему.

Хватит вестись на модные тенденции , новые Индикаторы, новые методы и стратегии. Торговый метод должен подходить ИМЕННО ВАМ и подстроен под ВАС, а не под тех кому выгодно это продавать.

Все что нужно для прибыльного трейдера - это чистый график и ВСЕ !!! Никаких индикаторов, за которыми график даже не видно, все должно быть понятно без этого.