Трейлинг-стоп. За и против

Эта тема в принципе мало где обсуждается, а между тем я считаю наличие привычки тралить прибыль одной из составляющих успеха. Не обязательно трал должен быть механическим. Тралить прибыль можно ментально. Можно довериться интуиции, можно переносить периодически защитные остановки. Раньше я торговал так: открывал позицию, проанализировав график, отметив уровни поддержки/сопротивления, нарисовав каналы, натянув сетку Фибо, мог еще применить «правила семи» Склэрью для расчета точки выхода из сделки и пр. Далее – ждал. Ждал, ждал и получал часто прибыль, но нереализованную, а в виде выросшего эквити. Так как торговал среднесрочно, то мог накапливать ее неделями. А потом, бывало, несколько безумных дней и прибыль таяла на глазах. Верить в то, что случился разворот и нужно крыть то, что есть – не хотелось. Ведь есть ориентиры, цена НЕ МОЖЕТ снова вернуться туда, откуда пришла. Да. Не может. Теоретически. А практически вы получаете лосс. Обидно? Был прав, имел прибыль. А получил лосс.

Потом стал использовать перенос в безубыток. Это тоже неэффективно на мой взгляд. Снова мы предпочитаем взятию прибыли топтание на месте. Кто-то скажет, что торгует тренды, ММ заточен под мощные  и сильные движения, именно поэтому не используется трал. Но к чему тогда б/у? Страх! Чтобы там ни говорили, но именно страх потерять деньги заставляет делать это. Ведь если вы ставите стоп в б/у, то теоретически предполагаете, что возврат цен возможен? Тогда почему не тралите профит? И  единственным правильным вариантов является отказ от старых и закостенелых схем. Если мы имели прибыль, но не смогли ее взять – это ОШИБКА. Почему мы ее не взяли? Ах, да, рынок… Он такой. А я однажды сказал себе, что не рынок такой, а я такой дурак, что столько денег потерял, ориентируясь на какие-то догмы и схемы, которые хороши были во время трендового периода.

«Не стоит путать собственную гениальность с бычьим рынком«, – известная фраза. Подумайте над ней. Все выглядят великими трейдерами на бычьем рынке. Ума много не надо – покупай и ты в плюсе. И тут появляется уверенность в том, что «оказывается, я могу, оказывается я крут, недюжинная сила в мозгу моем…» Именно такие успешные периоды в карьере трейдера делают его мосК негибким, цепляющимся за старые схемы. Знаете, я считаю так, что те трейдеры, которые пройдут в трейдинге эти кризисные годы и не сломаются – получат бесценный опыт. В первую очередь потому, что им придется нелегко, у них нет «бычьего рынка«. Им придется ДУМАТЬ.

Возвращаясь к нашим баранам давайте рассмотрим ЗА и ПРОТИВ использования трейлинга в торговле:

ЗА:

1. Большее количество завершенных прибыльных сделок;

2. Отсутствие страха потерять деньги в случае разворота;

3. Нет «эффекта топтания» на месте, чем грешат многие трейдеры, использующие б/у стопы

ПРОТИВ:

1. при сильных движениях, но с коррекциями, удается взять небольшую часть движения, упустив основную часть.  Но  скажу так: трал-трейдер за то время, пока позиционщик словит свой тренд будет иметь хороший профит.

В общем, попробуйте проанализировать свою торговлю. Задайте себе такие вопросы: много ли ваших сделок вообще выходят в плюс?  Если нет – значит анализ хромает. (Виктор Баришпольц вообще писал, что около 90% сделок выходят в + ) Почему вы упускали прибыль? Эффективно ли вы крыли тот профит, который имели? и др.

Общий анализ инструмента FGBL

Итак, друзья, для примера показываю, как я делаю предварительный технический анализ, прежде чем открыть позицию.

Сперва открываю график непрерывных фьючерсов, как известно, они формируются 2 типами склейки. Об этом чуть позже. А пока нам надо видеть картину хотя бы за полгода-год.  Год назад я на этом инструменте потерял 6000 уе, когда занимался разгоном депо, подняв сперва его с суммы в 500 долларов до 7200 за две недели. Это другая история, с нефтью не связанная. Осознанный риск, однако я уверен, что  свою цель я реализую. Сделать из 100 долларов миллион – это мечта. обусловленная не тем, чтобы хапануть на халяву денег, а реализовать нечто, что для всех недостижимо. Мечта не должна быть простой.

Итак, я смотрю, торгуется ли инструмент в канале, причем часто каналы можно рисовать по разному, стараюсь отрисовать их все. Очень важными являются горизонтальные силовые уровни, которые отмечены красным, затем идет осмысление того, на какой стороне находится основная тенденция – на длинной или короткой. Рассматриваются как отдельные свечные модели, так и группы свечей, отмеченные  прямоугольниками. В принципе мы наблюдаем, что после сильной бычьей свечи покупатели пропали. Ждут? Возможно. А возможно, нет сильных новостей или данных, которые бы сдвинули точку равновесия. Такая комбинация свечей говорит о неуверенности покупателей, отображает принцип распределения, исхода тенденции. В принципе можно дополнительно поглядеть на объемы, так как некоторые свечные модели хорошо с ними комбинируются

Я рассматриваю возможность продажи, именно поэтому планирую войти в рынок по маркету сегодня, скорее всего, на этой неделе уже изменений не будет, а вот следующая может показать, правильной ли была оценка. А вы тоже поработайте со своими инструментами в таком ключе – постарайтесь натянуть сетку Фибо, прорисовать каналы на разных ТФ, поглядеть на то, где находится цена – у силового уровня или в серединке канала. когда открытие позиции нецелесообразно…

Удачи!

На скольких инструментах торговать?

Кто-то любит портфели, кто-то предпочитает менять торговые инструменты, а я считаю, что лучше торговать один инструмент. Особенно это касается внутридневной торговли. Каждая валюта, каждый кросс или фьючерс ведет себя по своему и, наблюдая их в терминале, мы со временем замечаем определенные устойчивые модели поведения для сессий, или для коррекций, можем предполагать силу движения на новостях или вероятность разворота…

В общем, я советую вам присмотреться к какому-либо инструменту и начать торговать на нем внутри дня, небольшими позициями, начнете чувствовать интуитивно  - начинайте торговать нормальными позициями.  В свое время я торговал на нефти (именно на ней я снял за пару дней более 4000 уе на стартовом депо в 500 долларов), ES, иене, сейчас вот евро и спустя какое-то время получается торговать внутри дня более успешно, нежели меняя инструменты и таймфреймы.

Вообще, у торговли на одном инструменте есть такой минус: со временем привыкаешь к торговле в рамках глобального тренда или может быть рейнджа. Как только ситуация меняется, тренд сменяется на рейндж, меняются местами бычий и медвежий тренды, начинается рыночная вендетта. У меня на той же нефти было так, когда со 147 долларов оная стала падать до 25 долларов за баррель. Именно вера в бычий тренд заставляла покупать, покупать…   именно поэтому торгую сейчас внутри дня на одном инструменте, стараясь абстрагироваться от глобальных переменных.

Удачи!

Научно-технический анализ SP500 от TradingCentral

А это секретный научно-технический анализ SP500 от лаборатории TradingCentral:

Наша точка вращения находится на 1130.

Поддержки и Сопротивления:
1200 **
1164 **
1130 **
1103 last
1040 **
1020 **
978 **

Графический анализ (свеча, тело свечи, тени свечи)

Итак, для тех, кто хочет овладеть свечным анализом, необходимо перво-наперво познакомиться с основами, базой. Этот пост рассчитан на новичков и  его можно пропустить тем, кто знает что такое свеча, как она строится и чем отличается свечной график от столбиковых или линейных.

Итак, какие данные по выбранному торговому инструменту (будь то акция, фьючерсный контракт, валютная пара рынка форекс (forex)) доступны трейдеру в торговом терминале Metatrader? Самые главные сведения:

1.Цена открытия торговой сессии;

2.Цена закрытия торговой сессии;

3.Максимум сессии;

4.Минимум сессии;

На основании этих данных и строится свеча. Вспоминаю то время, когда я только начинал изучать премудрости свечного анализа. Эти элементарные знания казались не такими уж простыми. Давайте посмотрим на картинку и попробуем разобраться с механикой построения свечи.

Важно! Для удобства я использую по умолчанию дневные свечи (daily, обозначаются в Metatrader как D1), то есть одна свеча отражает поведение цены за одну торговую сессию (на рынке форекс это сутки, для американских акций – период американской сессии, для фьючерсных контрактов – нефть, золото, какао, хлопок и т.д. – свое индивидуальное время – от нескольких часов до суток в зависимости от условий биржи). Впоследствии вы увидите, что одна свеча может отражать вышеописанный набор данных и за другие временные периоды – минутки, часы, недели, месяцы…

Графический анализ. Японская свеча и ее строение

Как вы видите, тело японской свечи (яп. джиттай)- это расстояние между ценой открытия и ценой закрытия торговой сессии.

Тени японской свечи (яп.каге, неверно переведенные в книге Морриса как кейдж) – это максимумы и минимумы цен внутри торговой сессии. В течение дня цена может двигаться очень существенно, поэтому практически каждая свеча будет иметь в своей структуре тени.

Часто приходится слышать от трейдеров о «бычьих» и «медвежьих» свечах. Вы должны понимать, что речь идет о цвете тела свечи, а если быть еще более точным – о взаимном расположении относительно друг друга цены открытия и цены закрытия.

Давайте поглядим на обе свечи:

Бычья и медвежья свеча

а) Медвежья свеча

Как видно, открытие торговой сессии инструмента (предположим, это акции компании) состоялось где-то у максимумов «медвежьей» свечи. В течение дня она успела сходить к максимумам и опуститься к минимумам, что показывают тени, но закрылся наш инструмент ниже цены открытия. Тело свечи окрасилось в мрачный черный цвет. Значит, на рынке преобладают продавцы, или как их называют, медведи по аналогии с медведем, бьющим лапой сверху вниз. Такая свеча считается иньской.

б) Бычья свеча

Здесь ситуация обратная. Акции открылись ниже, а закрылись по более высокой цене. Значит, на рынке больше покупателей, то есть быков, по аналогии с быком, который поднимает снизу вверх на рога своего противника. Такая свеча считается янской.

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что белый и чёрный цвета для тел этих свечей являются привычными и уже традиционными, хотя  сами японцы часто используют для бычьих свечей красный цвет, настраивается все это по вашему желанию в торговом терминале, но я использую традиционное черно-белое отображение свечных графиков.

Пока на сегодня все. Вопросы, неточности, пожелания высказывайте в комментариях.

зы. Если понравилась статья или мой блог – поддержите своим голосом в рейтинге – кликните на ссылку

MetaTrader 5. Уже на демо

Вот пролетело несколько месяцев закрытого тестирования и уже некоторые ДЦ готовы предложить своим юзерам новый терминал MetaTrader 5.

Что нового в нем и каковы принципиальные отличия от предшественника?

1. В первую очередь, в МТ5 нельзя будет реализовать лок. Позиции по одному инструменту будут автоматически объединяться.

2. Появится стакан котировок.

3. К существующим 4 отложенным ордерам добавится еще 2: Buy Stop Limit и Sell Stop Limit.

4. В терминале будет уже 4 типа исполнения операций: Market, Instant, Request и Exchange (для работы с биржевыми инструментами).

5. В детальную статистику включены такие параметры, как стартовый и финальный балансы счета, GHPR, Z-score, Profit фактор и другие.

6. Появилась возможность работать и с биржевыми опционами, фьючерсами и акциями.

7. История котировок в терминале MetaTrader 5 хранится в виде минуток, а все графики строятся на их основе. Это позволило увеличить число таймфреймов до 21.

8. Высокая экономичность котировок в МТ5. Минутная история котировок по GBPUSD за десять лет занимает около 10 мегабайт.

9. 38 технических индикаторов, 39 графических объектов, 4 режима масштабирования.

зы. Понравилась статья и мой блог? Поддержи его в рейтинге своим голосом ЗДЕСЬ

Стив Нисон (Steve Nison)

Стив Нисон, президент Nison Research International, Inc. (NRI), был первым, кто открыл японский метод технического анализа, известного как « свечные диаграммы», для Запада. Он – международно-признанный авторитет в этой области, революционизировавший технический анализ в США и Европе применением этих методов. Он автор двух популярных книг: «Японские свечи» и « За гранью японских свеч». Он консультирует по всему миру, включая Федеральный Резерв и Мировой банк. В NRI мистер Нисон специализируется на Интернет-семинарах и консалтинговых услугах организациям.
Обнаружение ранних сигналов разворота с помощью японских свечей

Благоразумный человек имеет не одну тетиву для своего лука. ( Японская поговорка)

Анализ графиков японских свечей имеет такое название, потому что его линии напоминают свечи. Использовавшиеся многими поколениями людей в Восточной Азии. Такие графики были в ходу задолго до столбцовых гистограмм или «крестики-нолики», но были практически неизвестны Западному миру до того, как я ввел их в обиход в 1990 году. Теперь эта техника построения графиков используется в международном масштабе множеством трейдеров, инвесторов и известных финансовых институтов.

подробнее

Что же такое графический анализ?

Чуть ранее я уже писал о части того инструментария трейдера, который сам использую в своей торговле  (см. статью «Инструментарий«)

Поскольку основной моей специализацией является именно графический анализ японских свечей на форекс, фьючерсах. акциях, я в данном посте постараюсь раскрыть эту тему более подробно.

Итак, для анализа рыночных ситуаций и прогнозирования  цен я использую биржевые графики. Если речь идет о графическом анализе японских свечей, то графики должны быть настроены соответствующим образом.

Итак, график – это все, что нам нужно.  Еще говорят, что «цена учитывает все«.  То есть все события, прошлые, будущие, настоящие уже заложены в самом графике. Можно соглашаться или не соглашаться с такой позицией, но очень многие ее используют и используют довольно успешно.

Графический анализ японских свечей в своей базе содержит модели как отдельных свечей с определенными параметрами, так и их комбинаций, которые на протяжении сотен лет дали основания считать, что при повторном их появлении история может повториться. Модели бывают двух видов: прекращения тенденции и продолжения тенденции.

Как ясно из названия – первые сигнализируют о вероятном истощении тренда (восходящего или нисходящего движения цен), а вторые – о его продолжении. Таким образом, мы не зависим от слухов, новостей, не пытаемся угадать будущее, а тупо отрабатываем определенные модели. Я надеюсь, вы понимаете, что модели не работают всегда и везде на 100%. Иначе все бы стали миллионерами.

Какие плюсы и минусы есть у графического анализа японских свечей?

К плюсам отнесем:

1. Живучесть. Если бы графический анализ потерял актуальность – он бы попросту исчез, как исчезают из нашей жизни со временем архаичные и ненужные вещи.

2. Комбинаторику. Японский свечной анализ очень легко комбинируется с любыми западными методами анализа рынков: волнами Эллиотта,  каналами, поддержками/сопротивлениями, техническим анализом, объемами, скользящими средними и другими индикаторами и пр.

3. Японскую поэтичность. Вопреки сложившемуся мнению, трейдинг не является уделом людей с математическим складом ума. Японский графический анализ содержит в себе описания моделей, названия которых (повешенный, завеса из темных облаков, отбитое наступление, удержание на татами) являются очень поэтичными и легко усваиваются людьми гуманитарного склада ума, к коим относится ваш покорный слуга.

4. Эксклюзивность. До сих пор мало кто владеет свечным анализом.

5. Стабильность. На протяжении многих лет модели остаются одними и теми-же, вам не надо переучиваться, что-то менять. Все, что нужно – практиковать и торговать, наблюдая за отработкой сигналов на конкретных торговых ситуациях.

К минусам отнесем:

1. Определенную субъективность. Некоторые модели имеют довольно «размытые»  идентификационные принципы, из-за чего два эксперта могут трактовать модели по-разному.

2. Эксклюзивность (это и плюс и минус). Как говорил мой учитель по китайскому языку, знать китайский на «три балла» нет смысла. Нужно либо знать его на пять, либо вообще не тратить время на изучение.   Очень многие читали книги Нисона, Морриса, но забывают основные правила и условия моделей, так что действительно серьезных экспертов по графическому анализу японских свечей в рунете (да и в забугорном нете) довольно мало.

3. Свечной анализ не устанавливает жестких правил для входа в позицию и выхода из нее. Для многих трейдеров это представляет проблему, так как всегда проще следовать четкому алгоритму, нежели пользоваться определенной долей свободы.

Однако напоследок я так скажу: для меня нет ничего лучше свечного анализа и уже третий год я использую его, нисколько не разочаровавшись в его эффективности. Свечной анализ ближе к философии, биржевой медитации, торговому дзен, это надо понимать. Он подойдет людям с соответствующим складом ума.

Поглядите ниже на график индекса SP500.

Это дневной график японских свечей. Каждая единица (свеча) отражает ту или иную информацию о состоянии рынка на тот день, которому она соответствует.  Для построения одной такой свечи используется 4 параметра: цена открытия торговой сессии, цена закрытия и экстремумы, то есть минимум и максимум. Расстояние между ценой открытия и ценой закрытия образуют тело свечи, а экстремумы – ее тени. Но это мы рассмотрим более подробно в видеоуроках и на моих семинарах в оффлайне с теми, кто на них попадет.

Примеры графического анализа на вышеуказанном графике:

примеры графического анализа японских свечей

Вильям Делберт Ганн (W.D Gann)

Вильям Делберт Ганн, лучше известный во всем мире как В.Д.Ганн, является легендой в мире биржевой торговли. Он был одним из самых успешных, когда-либо живших, биржевых трейдеров.

В.Д.Ганн родился 6 июня 1878 на ферме примерно в семи милях от Лафкина, в Техасе. Он был первым из 11 детей Сэма Хьюстона Ганна и Сюзан Ганн. Семья Ганна жила в очень маленьком доме без каких-либо изысков. Они были бедными и молодой Вилли ходил за семь миль в Лафкин в течение трех лет, чтобы посещать школу. Его отец был фермером в Анжелина Кантри. Они все беспокоились о цене, которую принесет их хлопок. Если бы Вы спросили молодого Вилли, хотел ли он, когда станет старше, также обрабатывать почву на востоке Техаса, то он, скорее всего, сказал бы "нет", он так не думал - он хотел быть бизнесменом.

Но работа, которую он мог выполнять на ферме, была более важной для семейства, так что Вильям никогда не заканчивал начальную или среднюю школу. Как на старшего сына, на него возлага лась особая ответственность, и те годы работы на ферме, возможно, положили начало его привычки напряженно работать. подробнее

Поддержка/сопротивление

Давайте начнем рассматривать наш курс по техническому анализу с этих самых простых и понятных инструментов анализа графиков.

К слову, уже владея лишь знаниями этого метода можно начинать осторожно торговать, используя грамотный манименеджмент.

Итак, что такое уровень поддержки?

Уровень поддержки – это некая узловая точка на графике, при достижении  которой падение цены, вызванное тотальными продажами замедляется(образным языком выражаясь, на рынке в это время очень много продавцов, но мало покупателей, имено поэтому продавцы, желая освободиться от своих «товаров» снижают цены)  и начинается обратный процесс – покупка. Участники рынка понимают, что товар очень дешев, недооценен и его выгодно сейчас приобрести, что бы потом продать подороже.

Как пример: нынешние цены на жилье. В результате финансового кризиса и отсутствие у людей на руках наличных средств, проблемы с выдачей кредитов, цены на жилье поползли вниз. Например, квадратный метр в однокомнатной квартире в Минске в ноябре 2008 года стоил 2050 долларов. В результате финансового кризиса цены стали падать.  Продавцы хотят избавится от жилья, но его никто не покупает, они еще снижают цену и т.д.  И вот когда цены опускаются настолько низко, что всякий нормальный человек, имей он наличность, готов был бы вложить ее в недвижимость, начинаются осторожные покупки со стороны тех людей, кто имеет возможность купить, у кого есть для этого деньги. На сегодняшний день цена на квадратный метр  в однокомнатной квартире в Минске стоит 1400 долларов. Это очень заманчивая цена. Все понимают, что кризис уйдет и жилье поднимется в цене. И вот тут то люди начинают покупать, цена поднимается до 1500-1600 и т.д. В данном случае можно говорить, что 1400 долларов за метр и был уровнем поддержки.

Важно: данный пример не совсем корректен, но он нагляден. Как правило, уровни поддержки/сопротивления определяются по тому, что ранее они уже тестировались и доказали свою жизнестойкость.

Для уровней сопротивления все наоборот. Кстати, тут вы должны понимать, что трейдер может открыть сделку на продажу.

Поскольку блог могут читать новички, то я объясню этот момент. Все понимают, что если купить дешевле (покупка называется «длинной сделкой», buy, long и т.д.) и продать дороже, то мы получим прибыль. Но прибыль можно получить и иначе. Продав дороже (продажа называется «короткой сделкой», sell, short, шорты, шортить и т.д.) и закрыв сделку по более низкой цене. Непонятно?

Давайте рассмотрим такой пример. В сделке  всегда есть две стороны – покупатель и продавец. Так вот вспомним, что нефть у нас не так давно стоила около 147 долларов за баррель. Я решил, что это очень высокая цена и пора продавать нефть. А вы посчитали, что она дойдет до 200 долларов. И мы заключили с вами сделку. Я продал вам баррель нефти по 147, а вы по этой цене его у меня купили. Сделка закроется, когда обе стороны решат ее разорвать. Причем для продажи барреля нефти мне не обязательно быть его владельцем. Это очень похоже на пари, не правда ли? Итак, цена на нефть стала падать. У вас растут убытки, вот нефть уже 140, 130… 100 долларов и у вас больше нет средств, чтобы обеспечить финансовый залог и вы выходите из сделки с убытком. Чтоб закрыть сделку мы должны совершить обратную сделку и поменяться местами – теперь вы продавец, а я покупатель. Вы продаете мне баррель нефти, а я его покупаю по 100 долларов. В итоге между нами уже нет никаких обязательств по товару. Пари завершилось. Но из сделки я получил прибыль 47 долларов, а вы такой же убыток.

Возвращаясь к уровням сопротивления отмечу, что это уровни, у которых покупательская способность ослабевает и сводится к нолю. Цены идут вниз.

Запомните, мы поддерживаем то, что падает, и испытываем сопротивление, когда поднимаем.  Многие путают эти понятия. И примеры на графике.

Да, еще. Линии поддержки и сопротивления – это не только горизонтальные линии, как может показаться, они могут располагаться и на наклонных прямых.