Улучшаем CPS и качество сделок

С новой недели ввожу себе новые правила к дополнению к старым их я уже озвучивал и предназначались новичкам, что бы заставлять их думать. Чем больше ты торгуешь , тем больше нарушаешь правил в торговле, надо это исключить.

• Изначально дается 3 сделки на первую половину  дня
• Если CPS (кол-во центов на 1 акцию) меньше 20, то я не могу открывать новых сделок в течении часа или двух в зависимости от рынка и времени
• Если CPS больше 20 то можно совершить еще 3 сделки и так далее.
• Максимум открытых сделок можно держать 3, в очень редких случаях если есть очень хорошая сделка, можно открыть еще одну при условии, что стоп по 1-2 открытым сделкам  находиться в нуле или плюсе.   подробнее

Цели на Май

Вот и закончился еще один месяц, хоть и плюсом, но я не доволен результатом. Плохо стараюсь. Вообще считаю, что за последние 6 месяцев по моим ощущениям мало продвинулся. Да улучшил торговлю, избавился от многих ошибок и много чего сделал, НО этого мало. Можно было достичь намного больше и по этому ставлю себе новые цели и правила которые легко достигну если упорно стараться:

• Сделать этот месяц лучшим,  за все время .
• Вернуть минимальную позицию до 1000 акций
• Количество прибыльных сделок увеличить с 33% до 45%
• Строго соблюдать риск менеджмент
• Уменьшить количество сделок в день до 5-10
• На каждые 10 000 акций не менее 200$ Gross прибыли
• CPS за месяц не менее 5
• Только избирательные сделки
• Риск не более 10С на сделку
• Потенциал не менее 50С
• Исключить отрицательные дни и глупые сделки
• Не торговать в первый час
• Строго вести журнал и проходить по всем его пунктам
• Выкладывать и описывать сделки если есть время

Старая Торговая стратегия торговли на NYSE

Это старая версия. Одна из первых моих торговых стратегий, небольшие наброски по торговле.(успешная)

Новая : Торговая стратегия торговли на NYSE

Основные сигналы на вход:

• Пробитие хая или лоу предыдущего дня. Акция должна пробить минимум 1 день, лучше больше 10 дней лоу или хай. Должен быть тренд на дневном графике и торговля только в его сторону.
• Вырисовывание дна, в виде блюдца, разворот акции . Акция должна пройти минимум 2-3$ с открытия и торгую после обеда такие сигналы.
• Разворот, после сильного подъема акции и взрыва объема.  Минимум 1$ должна вырасти и начинает в уровень упираться. подробнее

Мысли о Математическом ожидании

Попробуем применить немного теории взяв средние результаты и посмотрим чего мы сможем добиться соблюдая только Математическое ожидание  в нашей торговой системе, без супер сделок.

Изначально у нас 10С стоп в акции, но учитывая проскальзывание в среднем 12С
Комиссию ставим 0.006С
Прибыльная сделка равна 45С
Соотношение около 1 к 4 получается
Позиция в 1000 акций у нас
Рассмотрим 2 варианта :
А) Первый 3 сделки у нас всегда в минус 12С на 1000 акций это 120$ с комиссией 132$. Четвертая сделка плюс 45С всегда.
B) Первый 2 сделки у нас всегда в минус 12С на 1000 акций это 120$ с комиссией 132$. Третья сделка плюс 45С всегда.

Предположим что в среднем мы совершаем 10 сделок в день. подробнее

Заметки на 4 Августа

Итоги Небольшого эксперимента : Жесткое соблюдение торговой системы

Результаты очень впечатляющие. Из 2х недель соблюдения ее был один всего минусовой день маленький.
Правда изначальна шел минус в начале дня, но это из-за того что торговал в первый час.
По ее результатам  превзошел лучший месяц в 2 раза, но потом сорвался и не смог жестко соблюдать правила и потерял больше половины заработанного по своей вине.
Выводы : Соблюдая Торговую Систему можно добиться феноменальных результатов, основной враг это дисциплина и эмоции. Основная проблема сейчас в этом, а не в торговом методе.

Заметки:

• Не надо слишком агрессивно повышать позиции, лучше всего увеличивать постепенно на треть, а не в 2 раза больше.
• Пропала дисциплина, появились глупые сделки. Надо вернутся к прежнему стилю.
• Рынок постепенно успокаиваться, сезон отчетов подходит к концу

Правила Риск Менеджмента моего НАСТАВНИКА

Хотелось бы обратить внимание читателей на несколько небольших, но действенных правил которые написал человек который учил меня торговать. Перепечатывать не буду их суда, что бы вы могли задать вопрос по ним на форуме.

Правила Риск Менеджмента

Небольшой эксперимент – Жесткое соблюдение торговой системы

С этого дня и в течении двух недель попробую соблюдать жестко свою торговую систему.

• Никаких сделок в первый час и с 13: 00 – 14 : 00.
• Соблюдаем систему риск менеджмента, только сделки с высокой отдачей – риск к прибыли не менее 5 .
• Никаких эмоциональных сделок, ловли разворотов.
• Только грамотные и обдуманные сделки.
• Никакого ограничения плюсового за день, только при потере 30% прибыли от хая закрытого дня.

Посмотрим что из этого выйдет, конечно очень тяжело торговать не поддаваясь эмоциям и не совершить глупую сделку, но надо к этому стремится.

Итоги : ТУТ

Немного выводов

Самое главное в совершенствовании своей торговли это постоянный анализ своих ошибок, вычеркивание того что мешает тебе зарабатывать и оставлять что дает прибыль. Урезать убытки и давать прибыли течь. Все гениальное просто, но осознание к этому у всех происходить по разному и не все могут дойти до этого.

• 90% дней в которые начинаю торговать в первый час заканчиваются минусом, даже если день начался с хорошей прибыли. По этому не стоит мне торговать до 10:30, самые прибыльные сделки открывались около 10:40-11:00 и продолжались от 30 минут до часу.
• Самые прибыльные дни недели это вторник, среда, четверг
• В среду много новостей и открывать сделки до 11 часов не рекомендуется
• Новый агрессивный метод дает положительные результаты,  но переусердствовать не стоит.  Четвертое и пятое добавление к позиции ведет к ухудшению цены и большой позиции. Получается плохой стоп на большую позицию.
• В недели должно быть не более одного, двух дней отрицательных и минус по ним должен быть в 2 раза меньше среднего плюсового дня. подробнее

Схемы плюсовых и минусовых факторов в становлении трейдера

Схемы не мои, но они мне понравились, составленные автором asm64 по результатам опроса трейдеров

Плюсы :

подробнее

Торговая стратегия «ноль»

Авторство статьи принадлежит Александру (Night) , за что ему выражаем благодарность!

Хочу рассказать о способе, который используется только узким числом участников рынка, тем у которых брокерской комиссии вообще нет. Сразу скажу что нулевые комиссии доступны только членам NYSE т.е. брокерам и т.д. Ни для кого не секрет что на рынке помимо спеца (NYSE, NYB) есть еще масса ECN (NASDAQ, ARCA, ISE, BATS и другие), вот как раз с помощью них можно зарабатывать.

Речь пойдет только о том способе, который использовал я и говорить мы будем о BATS.

Теория

Начнем с теории – как вообще выглядит торговля в “ноль”.

подробнее