Просмотр всех статей с тегами система
Апр
9
0

Десять психологических составляющих успешной торговли

c21f31 Десять психологических составляющих успешной торговли
Если подбирать сравнения, то модель успешной торговли можно сравнить с поведением охотника, хищника или воина. В своей книге «Искусство войны» Сун Цзу отмечает, что войны выигрывают до того, как они начинаются. Подумайте о том, какие выводы можно сделать из этого тезиса. Применительно к трейдингу это означает, что успех сделки определяется еще до открытия позиции вашим психическим состоянием и проведенной подготовкой. Возможно, это утверждение не является полностью верным, но я считаю, что эти два фактора оказывают общее влияние на вашу успешность. Также приведенная цитата подчеркивает, как важна первая часть модели успешного трейдинга — самоанализ.

Продолжение :

Десять психологических составляющих успешной торговли

Автор nyse    Рубрики Блог
Сен
14
0

Warning!!!!

Часто встречается мнение игроков и трейдеров различных рынков о том, что прибыли никогда не бывает мало, что надо брать от рынка то, что есть на данный момент, не жадничать и т.п. Некоторые даже выстраивают обоснованные теории, например, каждый день зарабатывать по полпроцента и на этом останавливаться. Или в неделю по сколько то процентов и т.д. Итого в год должно накопиться немало — утроение, удесятерение депозита. А вроде все так просто — берешь в день по проценту и сваливаешь с рынка, никаких рисков icon smile Warning!!!!

На мой взгляд, надо бы предостеречь начинающих игроков от такой опасной политики, так как если ограничиваться кусочками от предоставляемого рынком на данный момент куска еще можно, то вот уберечься от того что рынок в следующий раз отберет кусок вместо кусочка, нельзя. И все тщательно накапливаемое богатство будет потеряно в момент, после чего опять надо будет шаг за шагом катить камень в гору чтобы близко к вершине он опять сорвался вниз — этот эффект, как все знают, называется сизифов труд.

Рассмотрим на примере. Все знают что не бывает так чтобы были одни прибыльные сделки, без убытков не обходится ни один самый лучший трейдер мира. Также, если трейдер не признает механические торговые системы, то это не значит что он сам играет не по системе — система у него в голове, выработанная предыдущим опытом торговли, хоть и не протестированная, но все равно система. У кого нету такой системы, тот просто не выживает на рынках.

Так вот, если, например, рассмотреть внутридневных торговцев, коих большинство, то их коэффициент профит-фактор, обычно не превышает 1,5, а реально 1,3. Кто не знает что такое профит-фактор, это общая прибыль по системе поделенная на общий убыток. То есть, например, если за год у трейдера в общем было 6000 долларов прибыли и 4000 убытков, то он заработал 2000 долларов, а профит-фактор его был 6000/4000=1,5. Это нормально. Это показатели нормальной средней краткосрочной системы.

То есть, в вышеприведенном примере имеем случай когда система используется по полной, как есть, берутся все прибыли и терпятся все убытки. Теперь представим, что какой-то трейдер, решил перехитрить рынок и систему и решил брать минимальную прибыль как только она появится. Естественно, в этом случае, он уже не заработает полных 6000 системных долларов так как не будет дожидаться роста прибылей в позициях, а будет закрываться раньше. Так вот, если он будет даже брать прибыль в 1,5 раза меньше чем она любезно предоставляется системой, то в результате суммарная прибыль окажется 6000/1,5=4000 долларов. В то же время убытки он не сможет тем же путем уменьшать и они останутся как и были 4000 долларов. И в итоге получается что в результате «усовершенствования» системы он ничего, в итоге, не заработал, так как заработал 4000 и потерял столько же: 4000-4000=0. А если он бы был еще менее жадный и брал прибыль еще менее чем любезно предоставляется системой, например в 2 раза и более, то в результате постепенно слил бы свой счет.

Внутренняя психология это явления происходит от незнания параметров своей торгуемой системы. Например, представим, что у трейдера все таки очень фантастически прибыльная система с профит фактором 3,0, то есть прибыль за период времени 7500 долларов, а убытков 2500. В этом случа, конечно, можно брать в 2 раза меньше чем потенциально дает рынок — получим 7500/2= 3750 долларов что больше чем 2500 долларов убытка — все равно трейдер еще будет в выйгрыше, только возникает резонный вопрос, а нужно ли это делать?

То есть смысл в том что надо брать все что дает СИСТЕМА в полном объеме, а для этого надо знать что она на самом деле может дать, так как свое она всегда заберет когда-то и если не брать все, что дает система, то, то, что она потом заберет, превысит то, что Вы взяли от нее. icon smile Warning!!!!

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Авг
30
0

Неудавшийся грааль.

Думаю, что многие даже не подозревают что их высокоприбыльные системы смотрят в будущее. На самом деле это легко определить — если система показывает результат намного превышающий ожидания, то с уверенностью 100% можно сделать вывод что что-то не так, потому что чудес не бывает. Вот только где этот подвох, иногда бывает трудно с первого, а то и со второго-третьего раза определить. Я тоже не являюсь исключением и время от времени попадаю на разные изощренные подсматривания системы в будущее. Хотя подсматривание в будущее, о котором пойдет речь ниже, нельзя назвать уж таким изощренным, но, как ни странно, я попался на это и не подозревал о нем примерно пару недель пока сегодня не убедился на реальном примере. Поэтому очень важно сразу после создания системы не рваться в бой полными силами, а проверить, потестировать на реале самым минимально-возможным размером позиций некоторое время, пристально вручную сопровождая сделки.

В общем, создал я интрадейную систему, содержание которой примерно следующее:

1. Вход — если свечки и индикаторы на дневном графике создают определенную конфигурацию (раскрывать конкретно не буду так как это не принципиально для этого рассказа), то ставим лимитный ордер на открытие позиции по цене экстремума предыдущей свечки против ее направления. В примере на картинке была покупка:

 Неудавшийся грааль.

2. Выход –
а) На закрытии сессии.
в) По лимитному ордеру по цене равной середине предыдущей свечи (на рисунке точка выхода обозначена красной точкой)
То есть, если лимитный ордер не сработал, то выходим на закрытии сессии.

3. ММ –
Играем только самые ликвидные акции с долларовым объемом более 100 000 000 долларов за сессию.
Депозит делим на 20 частей, то есть одна часть это 5% от депозита. Если имеем 100 000 долларов, то одна позиция открывается суммой 5 000 долларов. Это означает, что если даже гипотетически потеряем всю позицию за одну сессию до нуля, то эта потеря будет всего 5% от депозита. Это и есть наш стоп. Такого, конечно, никогда не произойдет, но ММ должен присутствовать всегда, иначе в результате непредвиденной катастрофы всегда можно разориться.

И вот что получилось на тестах дневных графиков с начала этого года:

 Неудавшийся грааль.

 Неудавшийся грааль.

Вообще-то результаты фантастические — Шарп 7.8, прибыль 86% при просадке всего 2%, рекавери 17 !!!!!!!!!!!!!! А график эквити за 8 месяцев таким вообще НЕ БЫВАЕТ!!!!!

Потестировал за 5 лет, за 10 — там вообще эквити в виде прямой линии под углом 45% с максимальной просадкой около 3%, но ее конечно, на таком большом периоде на графике не видно.

В общем, я чувствовал что такого не бывает, но никак не мог найти в чем тут подвох, хотя он лежит на поверхности и как я этого сразу не увидел, ума не приложу — это увидел бы любой первоклассник icon smile Неудавшийся грааль.
Хорошо что хватило ума начать тесты на реале минимальным размером позиции, а то ведь мог и максимальным чтоб побыстрее полуостров Барбадос выкупить icon smile Неудавшийся грааль.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Май
20
0

Итоги недели.

Пятница. Промежуточные итоги за неделю. Интенсивные тренировки для восстановления спортивной формы. Три дня бегал, один день ездил на велосипеде, два дня катал круги на роликах, завтра пью водку.
А вот системы для американских акций с начала года. Примечание — Систему №1 стал торговать несистематически, так как там сигналы поступают во время сессии и когда меня нет то, ясное дело, что, что они поступают, что нет — результат один.

 Итоги недели.

Системы для фьючерсов. Позиций почти нет, поэтому пока фьючерсы мало влияют на общий результат.
По Системе №1 открыты следующие позиции:

 Итоги недели.

По Системе №2 открыты следующие позиции:

 Итоги недели.

Система №3 самая долгосрочная, поэтому там позиций побольше — в основном, которые не закрылись во время последней коррекции, в отличии от Систем №1 и 2.

 Итоги недели.

По Системе №4, которая не очень удачно торгуется в этом году:

 Итоги недели.
а также лонг ZN и лонг 6В (у других брокеров)

По ММВБ продолжается коррекция, поэтому и позиций почти нет. Портфель как и на прошлой неделе, заполнен на 10%. Ростелеком был на неделе закрыт, зато появился эмитент с незнакомым ранее названием. Даже не имею представления чем они вообще занимаются. С начала торговли пока минус 6,8% что немного лучше индекса ММВБ за тот же период.

 Итоги недели.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Апр
6
0

Система для ам.акций

Начал играть новую систему. Пока пробным размером, так как протестировать до конца ее невозможно, так как некоторые нюансы не запрограммировать. Можно только проверить, имеет ли такой подход статистическое преимущество на большом интервале времени, на большом количестве акций, проверяя на самых разнообразных скомпонованных листах, а таких у меня предостаточно, так как каждый месяц появляется 3 новых листа — одни акции выбывают из них, другие прибывают. Да и на акциях из индексов, например Рассел1000, 2000, 3000, СиПи 500, 400, 600 и т.п.
В общем, на всех листах система уверенно переигрывает индексы. Система для американских акций, только лонг, краткосрочная, можно сказать свинговая со средним временем в позиции 4-5 дней. При тестах были применены издержки на комиссию 0.015 на акцию (в одну сторону). Одновременно допускается 10 открытых позиций.
В данный момент тестируется в WL4 на всех выбывших стоках до 2007 года с фильтром на ликвидность, конечно. Уже крутится часа четыре, но дошло только до тикеров, начинающихся с буквы M. Подозреваю, что когда дойдет до последней буквы, зависнет программа, как очень часто бывает в подобных случаях.
А вот тест на одном из листов из почти 2500 акций. На остальных листах получаются похожие результаты:

 Система для ам.акций

 Система для ам.акций

 Система для ам.акций

 Система для ам.акций

 Система для ам.акций

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Апр
6
0

Не забыл… :)

 Не забыл... :)

 Не забыл... :)

 Не забыл... :)

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Дек
9
0

ММВБ

Занялся с вчерашнего дня своим портфелем российских акций. Позакрывал неликвид, который остался после расформирования РАО ЕЭС, а также докупил некоторый ликвид.
Заодно, после просмотра графиков заметил некоторые долгосрочные закономерности и на основе их создал систему специально под свой тип характера со средней продолжительностью сделки аж в 56 дней, то есть почти три рабочих месяца. Система играется на 31 акции из состава ММВБ. Если я правильно понял на сайте ММВБ, эти акции составляют индекс, типа как, например 100 акций Насдака составляют индекс Насдак100. Если понял неправильно, то тоже не беда — главное что акции вроде бы ликвидные на первый взгляд icon smile ММВБ
Система и в лонг и в шорт, хотя можно и только в лонг, так как шорты там большой погоды не делают. Правда, без шортов 2008 год оказывается в небольшом минусе, но это не беда так как просадки относительно недолгие.

Основные показатели:

средняя сделка — +12,73%
победы/поражения — 54/46
профит-фактор — 4,5
коэффициент восстановления — 12,7
выйгрышная сделка больше проигрыша в 3,9 раз

 ММВБ

 ММВБ

 ММВБ

 ММВБ

 ММВБ

 ММВБ

Предполагаю начать торговлю в новом году после организаторских мероприятий по открытию счета у какого-то брокера. Пока не выбрал.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Ноя
29
0

Газпром пошел выше…

Собственно, дополнительный плюсик в копилку системостроительства. А здесь я еще сомневался: http://maxim-pr.livejournal.com/187090.html

Автор Прикладной трейдинг (дневник упрямого трейдера)    Рубрики МегаБлог
Ноя
28
0

Робот учится.

Контртрендовый алгоритм постепенно обрастает мясом. Навешиваются новые условия для входа. Сделать нормального контртрендовика оказалось сложнее, чем трендследящую модель, тем не менее, на пятилетних тестах индекса PTC, он в плюсе, обходит бай энд холд, и имеет значительно меньшую просадку. Из положительных моментов: модель универсальна, и может работать в различных рыночных условиях без дополнительной оптимизации; торгуемая сумма может быть вполне приличной. Из минусов: прибыль, пока что, лишь немного превышает доходность по хорошему банковскому депозиту; дродаун еще великоват. Из текущих задач, раза в три снизить просадку, и увеличить доходность, чтобы можно было навешивать плечи и капитализировать проценты. Сегодня ночью придумал как прикрутить еще один фильтр, будем пробовать. На текущий момент, самая большая сложность, запретить роботу входить контртренд в узких флетовых зонах, после значительных движений, имеющих потенциал к продолжению. Иногда он пропускает и очень вкусные разворотные движения.

Автор Прикладной трейдинг (дневник упрямого трейдера)    Рубрики МегаБлог
Ноя
26
0

Алготорговля против интуита…

Вот интересно, незадолго до закрытия России, по ES-mini сработал шорт сигнал. Если бы в лонге по фьючу Газпрома стоял робот, он бы так и продолжал – отмены не было, а я как-то не рискнул на выходные, закрылся. Пока не до конца определился для себя, если торгуешь системные сигналы, по одному инструменту, надо ли искать кореляции по другим, которые считаются ведущими, или все это предрассудки. В понедельник увидим.

Автор Прикладной трейдинг (дневник упрямого трейдера)    Рубрики МегаБлог

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

  • Читать в Google Reader
  • Читать в Яндекс.Ленте
  • Читать в LiveJournal
  • Получать обновления на почту
  • Получать оповещения в twitter
  • Получать оповещения в Google+
Следуйте за мной на Twitter! Следуйте за мной на Twitter!
Для того, чтоб принять участие в общем чате трейдеров, напишите мне в Skype:

NyseTrade

Свежие комментарии

Облако тегов

Партнеры

  • Брокер на NYSE,NASDAQ, AMEX
  • Коллективный блог Трейдеров
  • Сервис "Журнал статистики трейдера"

Меню: