Утренний обзор

Очередной knockdown.
Как и вчера, повторюсь. что причины такого падения всем понятны и разводить фундаментальные узоры не охота.Много в ЖЖ есть толковых фундаменталистов, хотя нужно помнить, что рынки имеют свой " микропроцессор". Задача участника финансовых рынков заключается в определении того отражает ли рынок все негативные новости с тем чтобы предпринять соответствующие действия.
А пока приходится констатировать, что рынок изо всех сил пытается зацепиться за уровень 1050, нефть будет цепляться за 72, медь еще может просесть.Евро снова вчера развернулась в плюс из за предпосылок смягчения ФРС.
C точки зрения технических картинок ниже привожу график SPY, где нарисовал 2 линии, которые сейчас будут определять траекторию движения. Пока видно, что рынок загоняют в " угол" и поэтому выход должен быть, а пока фиолетовая линия в процессе тестирования и белый эллипс ориентировочное место " посадки".
Следует все таки наблюдать как будет вести себя нефть, поскольку этот уровень очень важен. Если будет удерживаться, то есть хороший шанс на отскок всего рынка из перепроданности.
РТС классически удержался на на 137500, о котором я ранее говорил , как о линии восходящего канала и конечно будет посматривать на то как держится нефть.
Ждем и экономические показатели, которые, наверное, все ожидают слабыми .

MBA Purchase Applications
7:00 AM ET

Durable Goods Orders
8:30 AM ET

New Home Sales
10:00 AM ET

FHFA House Price Index
10:00 AM ET

EIA Petroleum Status Report
10:30 AM ET

5-Yr Note Auction
1:00 PM ET

Технические мысли

Решил, что нужно сделать свежий взгляд на структуру и основные уровни по SPX.
Первое, что необходимо ответить, это факт отскока рынка от дьяволического дна 666 к 61.8%(фибо) и далее откат к 38.2%( фибо) и теперь находимся ниже 50%(фибо). А также, слегка выше находится 2 плеча или можно сказать 2 топ на уровне 1131 и конечно же уровень 1150, который был топом в январе перед небольшой коррекцией.Поэтому я считаю,что это зона ( красный прямоугольник)представляет собой основной "камень преткновения" для рынка.
С точки зрения поддержек, безусловно, фибо уровень 1015, а также психологический уровень 1000, где фьючерсам удалось устоять.
Ниже психологической отметки находится интересный уровень 955( зеленая линия), о которой я говорил неоднократно. Это линия шеи перевернутого ГИПа ( 2002-2003гг) и собственно говоря, она и была линией шеи перевернутого ГИПа начала 2009.
Ну и ниже находится критическая зона 875-882(фибо), пробой которой вызовет полную поломку структуры восстановления от низа 666 с угрозой новых лоу.
Две голубые линии представляют собой нисходящий канал( медвежий рынок), который все таки рынок преодолел и возврат в него будет считаться очень негативным фактором.

Каждый сценарий имеет свою вероятность и все будет зависеть от того, что нам принесет новостная лента.
Я считаю, что поход к уровню 955 вполне вписывается, как в фундаментальную картину, так и в техническую, не нарушая существенно структуру восстановления.
C точки зрения следующего импульса, все же сложно однозначно сказать, что будет. Если учесть, что рынок отверг красную зону, следовательно , бОльшая вероятность на тестирование 1050 и ниже, то есть я вижу 55-45 на откат.Ну а если выйдут супер-пупер положительные новости, то "красную зону" можно преодолеть, хотя мне трудно найти катализатор, если не считать ликвидности, впрыскиваемой ФРС и попыткой value портфолио менеджеров поддерживать рынок. Также, отсутствие негативности можно считать положительным фактором.
С точки зрения позиционного трейдинга, скорее буду ориентироваться в ШОРТ, когда риск-прибыль и переломная точка и другие факторы " парада планет" будут иметь место.

Евро зарисовки

 Красивая остановка евро у пурпурной линии. И без всяких сложных технических инструментов можно было расчитать цель от низа с точностью 50пипсов,  либо при помощи расчета перевернутого ГИПа.
Судя по данной структуре, некоторое замедление роста должно материализоваться на первых порах. Первая серьезная поддержка на уровне 1.27 и в случае не удержания ее, можно предположить тест низа. Что касается теста МА200, то скорее всего линия МА будет опускаться и" искать встречи"с ценой.
С точки зрения трейда, может быть 2 цели по шорту, первая -быстрая 1.30, вторая в район 1.27-1.28( в случае новостного негатива).
Не исключается и вариант пробоя вверх пурпурной линии, но вероятность я на данный момент, я  считаю меньшей, чем откат.
В случае реализации слабости по евро, фунт также может откатить к 1.55

Заявка на победу

Судя по вчерашнему дню, быки пытаются выставить заявку на преодоление 1131 по SPX, хотя объемы торгов были незначительными. Летний период обычно характерен низкой активностью, хотя индексы могут двигаться прилично. Август месяц исторически был нейтрален или положительный. Многие крупные "игроки" в отпусках и начинают возвращаться в сентябре, поэтому мы можем увидеть положительный характер рынка до конца августа. В случае преодоления правого плеча ГИПа, возникают 2 таргета 1150 и 1175. Дорога может быть устлана и "шипами роз".
Повторяюсь снова, но тем не менее, нужно наблюдать за коммодами( нефть,медь,золото) , а также на доллар индекс.
После вчерашнего дня возможен и откат поскольку многие таймфремы перекуплены помимо дневного. Основной экономический фокус будет является картина по безработице в пятницу, возможно к пятнице рынок перейдет в защитный режим, поэтому не исключаю скальп-шорт.
Думаю также, что евро подошел к серьезному сопротивлению, а фунт представляет собой хороший шорт трейд в случае укрепления доллара.

График ES с основными линиями

Технический анализ

Технический анализ снова " не сработал"  osmar92.livejournal.com/597605.html и ,конечно, переломная зона 2-5 июля, о которой я говорил задолго,  тоже " не сработала".
И , конечно,  найдутся те, кто скажет "  ну а ты сам то сделал деньги на этом?".
Во первых, что касается технической аналитики ,это один аспект.
Что касается трейдинга, это другой аспект.
Да, я покупал в зоне 2-5 июля, сделал ли много- нет, но сделал достаточно. Недооценил силу отскока -ДА.

Классика в действии

 Классические зарисковки SPX дневной и основные линии структуры.

Кто у кого стырил картинку?

Один и з читателей дал мне ссылку    www.zerohedge.com/article/cold-shoulder-goldman-warns-if-1040-taken-out-sp-865-next-stop, где я увидел то, что ранее показывал  osmar92.livejournal.com/585649.html#cutid1      . А там оказывается и мои разметки и мои цели. Некрасиво Голдман тырить у ............ :)))

Устояли

Линия устояла, можно сказать в классическом стиле, несмотря на такое давление, что у некоторых даже "галюники" начали появляться в стихотворной форме. )))))

SPX дневной

Почему бы и нет…

Почему бы и тестированть красную линию сопротивления, которую пробивали перед походом на 1125+. Необязательно касаться ее и необязательно, что не должны проколоть ее.

SPX технический

 Интересно, будет ли это плечом ил все же оно близковато и низковато. В классическом смысле фигура должна быть более симметричной, хотя случались ситуации и корявых формаций. Неправильно считать плечо на 1175 после  flash crash, как некоторые показывают.
Конечно отскок к 1150 сформировал бы более красивую фигуру, но пока не видно положительных катализаторов и дневной график не перепродан.
Расчетная зона ГИПа в случае пробоя линии шеи (1040) попадает в район 875-955( зеленое облако), где первый серьезный ОПЛОТ это 955. Если кто помнит это уровень перевернутого ГИПА еще с начала 2000хгодов.