Просмотр всех статей с тегами фьючерсы
Дек
23
0

6 лучших торговых рекомендаций на 2014 год от Goldman Sachs

99691.640x320 6 лучших торговых рекомендаций на 2014 год от Goldman Sachs

Goldman Sachs разослал своим клиентам топ-6 торговых рекомендаций на предстоящий год. Следует отметить, что предложенные торговые операции довольно специфичны и, возможно, подойдут далеко не всем.

Многие из них состоят из двух частей (покупка одной вещи – продажа другой) и мотивированы наиболее важным и широко ожидаемым макроэкономическим событием 2014 г.: сворачивание программы ФРС по количественному смягчению.

«Основная задача списка «Лучшие торговые рекомендации» (Top Trade Recommendation List) – как всегда, выделить ключевые торговые идеи, которые, скорее всего, будут разворачиваться и окажут существенное влияние на стратегическое движение рынков в будущем году», – цитирует Business Insider управляющего директора Goldman Sachs Ноа Уйсбергера

 

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ИНДЕКС S&P 500 В АВСТРАЛИЙСКИХ ДОЛЛАРАХ

Дата рекомендации: 25 ноября.

Целевая доходность: 13%.

Торговля: покупка фьючерсов на S&P 500 на декабрь 2014 г., продажа фьючерсов на курс австралийского доллара – доллара США (AUDUSD) на декабрь 2014 г.

Автор nyse    Рубрики Статьи
Сен
15
0

Угораздило же…. :(

В сегодняшние дни самый большой дродаун за всю новую историю трендследящих систем для широкой корзины американских фьючерсов с 1979 года. Всегда что-то происходит впервые, например 2008 год был самым рекордным на новейшую историю по прибыли трендследящих систем, поэтому неудивительно что природа решила компенсировать это явление таким же глобальным дродауном. Для примера, одна из систем на корзине 30-и самых ликвидных американских фьючерсов. Такая же картина и для всех других известных систем, как относительно долгосрочных, так и не очень..

 Угораздило же.... :(

Правда на картинке не очень то его и видно на таком масштабе.

———————————————–
Update.
Добавил в увеличенном масштабе, с начала этого года — здесь уже четко видно:

 Угораздило же.... :(

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Сен
2
0

Промежуточные итоги.

Промежуточные итоги.

Напряженный год какой-то. Особенно когда катастрофа в виде самого стремительного падения рынков за всю историю спутала все карты и системы. А еще пила на товарных рынках…. Но скоро все исправится.

Это системы для американских акций с начала года. Сильные падения вниз на некоторых системах обусловлены тем, что незадолго до падения рынков на удачные системы был повышен размер позиций в 1,5-2 раза:

 Промежуточные итоги.

————————————————————————–

А это системы для американских фьючерсов с начала года:

Система №0 — самая краткосрочная, начал играть в середине года и сразу попал на просадку:

 Промежуточные итоги.

Система №1 со средним временем в позиции примерно 11 дней:

 Промежуточные итоги.

Система №2 со средним временем в позиции примерно 17 дней:

 Промежуточные итоги.

Система №3 со средним временем в позиции более 40 дней:

 Промежуточные итоги.

Система №4 исчерпала запас моего терпения и была прекращена, хотя еще осталось 3 незакрытые позиции.

Система №5 была прекращена еще перед началом лета из-за нехватки средств на нее.

———————————————————————————

ММВБ. В начала торговли (февраль этого года) -10% что на 3% лучше индекса ММВБ за тот же период. На данный момент портфель заполнен на 40%, остались защитные акции icon smile Промежуточные итоги.

 Промежуточные итоги.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Авг
19
0

Промежуточные результаты

Так как недавний обвал рынков был самый стремительный за всю историю,
то, естественно и все торговые системы для акций посыпались, так как против лома нет приема, против катастрофы и катаклизмов не попрешь — непреодолимые силы — по ним даже страховок не дают icon smile Промежуточные результаты

Некоторые пояснения:

Система №1 не играется с начала лета
Система №2 примерно с вершины графика за прежние заслуги начала играться удвоенными средствами, поэтому, если бы размер позиции оставался тот же, то падение было бы в два раза короче.
Система №3 — подумываю прикрыть ее навсегда
Система №4 тоже примерно с вершины начала играться удвоенным размером позиции
Система №5 — с вершины позиция увеличилась на треть
Система №6 показала себя самой надежной на падении
Система №7 мало сделок
Система №8 начала играться намного позже других и не успела нарастить запас прочности
Система №9 — по мотивам Коннорса — две сделки перечернули всё

В общем итоге системы в относительно нормальном плюсе, но, конечно, просели.

 Промежуточные результаты

——————————————————————————
А это системы для фьючерсов:

Система №0 — начала играться с июля этого года и сразу попала в просадку

 Промежуточные результаты

Система №1 довольно надежная

 Промежуточные результаты

Система №2 тоже пока не подводит

 Промежуточные результаты

Система №3 самая долгосрочная, но пока в минусе, так как нормальные долгосрочные тренды закончились весной

 Промежуточные результаты

Система №4 потеряла более половины денег и я от нее отказался, хотя еще несколько позиций осталось, но новых не открываю. Она была покупная — подвели изобретатели icon sad Промежуточные результаты

————————————————————–
ММВБ
Портфель заполнен только на 10% (Компания Пик) в небольшом плюсе.
С начала торговли (февраль этого года) -9% что намного лучше индекса ММВБ за тот же период.

————————————————————-
Форекс
Несистемная торговля
+23% с начала года

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Июн
3
0

Промежуточные результаты

Системы для американских акций с начала года. Правда, система №8 не с начала года, а немного попозже. Система №1 с недавнего времени играется не периодически из-за того что сигналы поступают в течении дня, но лучше бы не игралась вообще, так как получился довольно неудачный расклад, особенно сегодня когда надо было закрыть все позиции на открытии маркета, а маркет открылся довольно низко, поэтому все сделки оказались в глубоком минусе.
Системы не продаются.

 Промежуточные результаты

Американские фьючерсы.
Эквити Системы №1 с начала года выглядит примерно так:

 Промежуточные результаты

Эквити системы №2 выглядит примерно так:

 Промежуточные результаты

Эквити Системы №3 выглядит примерно так:

 Промежуточные результаты

Система №4 игралась в этом году неудачно и пока в минусе.
Система №5 была остановлена пару месяцев назад из-за недостатка денежных средств, тоже в минусе.

Форекс. +53%

ММВБ.
С начала торговли (февраль этого года) -6,2%
На этот момент есть пять позиций:

 Промежуточные результаты

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Май
20
0

Итоги недели.

Пятница. Промежуточные итоги за неделю. Интенсивные тренировки для восстановления спортивной формы. Три дня бегал, один день ездил на велосипеде, два дня катал круги на роликах, завтра пью водку.
А вот системы для американских акций с начала года. Примечание — Систему №1 стал торговать несистематически, так как там сигналы поступают во время сессии и когда меня нет то, ясное дело, что, что они поступают, что нет — результат один.

 Итоги недели.

Системы для фьючерсов. Позиций почти нет, поэтому пока фьючерсы мало влияют на общий результат.
По Системе №1 открыты следующие позиции:

 Итоги недели.

По Системе №2 открыты следующие позиции:

 Итоги недели.

Система №3 самая долгосрочная, поэтому там позиций побольше — в основном, которые не закрылись во время последней коррекции, в отличии от Систем №1 и 2.

 Итоги недели.

По Системе №4, которая не очень удачно торгуется в этом году:

 Итоги недели.
а также лонг ZN и лонг 6В (у других брокеров)

По ММВБ продолжается коррекция, поэтому и позиций почти нет. Портфель как и на прошлой неделе, заполнен на 10%. Ростелеком был на неделе закрыт, зато появился эмитент с незнакомым ранее названием. Даже не имею представления чем они вообще занимаются. С начала торговли пока минус 6,8% что немного лучше индекса ММВБ за тот же период.

 Итоги недели.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Май
13
0

Рутина

Системы для американских акций с начала года.

 Рутина

ММВБ. На этой неделе в портфеле, наконец, появились акции вместо бесследно пропавшего Сибтелекома. Они назывались Ростелеком009D, поэтому, как только я их обнаружил, сразу же продал. Также пришлось купить настоящий Ростелеком-ао. Теперь портфель заполнен пока на 10%. С начала торговли (примерно с февраля) минус 6,8%.

 Рутина

Американские фьючерсы.
Система №1 — позиций почти нет, с начала года в среднем плюсе.
Система №2 — позиций еще меньше, сначала года в хорошем плюсе.
Система №3 — 13 долгосрочных позиций, с начала года около нуля, но чуть-чуть в минусе.
Система №4 — 8 позиций, с начала года в среднем минусе.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Май
6
0

Итоги

Системы для американских акций с начала года:

 Итоги

Система №1 для фьючерсов (тест, фактически совпадающий с реальными результатами):

 Итоги

Система №2 для фьючерсов (тест, фактически совпадающий с реальными результатами):

 Итоги

Система №3 для фьючерсов (тест, фактически совпадающий с реальными результатами):

 Итоги

ММВБ. Позиций нет кроме пропавшего без вести Сибтелекома. За три месяца минус 7%. Динамика примерно выглядит так:

 Итоги

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Апр
11
0

Системы №1,2,3 для фьючерсов.

В принципе, если бы играл не системно, а интуитивно, был бы смысл позакрывать все позиции по всем трендследящим фьючерсным системам. На картинке общая результирующая кривая по тестам трех систем для фьючерсов с начала года. Как ни странно примерно совпадает с реальной кривой. По идее должна начаться коррекция.

 Системы №1,2,3 для фьючерсов.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Мар
15
0

Проскальзывания на фьючерсах.

Ну и заодно, статистика по проскальзываниям на стоп-ордерах на одну транзакцию (не на круг).

Система№1

201 транзакция, $20 или 2.37 тика

Система №2

106 транзакций, $30 или 4.14 тика

Система №3

38 транзакций, $7 или 0.76 тика

Система №4

79 транзакций, $35 или 4.03 тика

Система №5

маркет-ордера
————————————————-

Итого
424 транзакции, $24 или 2,98 тика

Напоминаю, это не на круг. На круг надо умножить на два. То есть 24*2=48. Плюс, примерно, $7 на комиссию брокеру = $55 на круг.
Если еще добавить на переходы с истекших контрактов на новые, то при тестировании портфеля фьючерсов для систем со стоп-ордерами, надо закладывать, как минимум $70 на круг на издержки

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:


  • Читать в Google Reader
  • Читать в Яндекс.Ленте
  • Читать в LiveJournal
  • Получать обновления на почту
  • Получать оповещения в twitter
  • Получать оповещения в Google+
Следуйте за мной на Twitter! Следуйте за мной на Twitter!
Для того, чтоб принять участие в общем чате трейдеров, напишите мне в Skype:

NyseTrade

Лучшие посты месяца

Свежие комментарии

Самое интересное

Партнеры

  • Брокер на NYSE,NASDAQ, AMEX
  • Коллективный блог Трейдеров
  • Российский рынок и роботы
  • Сервис "Журнал статистики трейдера"

Облако тегов

Меню: