Техничесские зарисовки

Привожу дневной график SPX, чтобы наглядно представить что можно ожидать во временной зона 19марта-8апреля.
19 марта, как я предполагал, оказался критическим днем, судя по величине падения в сравнении с предшествующей активностью. Остановка моментума произошла на пересечении вертикальной линии 19 марта и фиолетовой линии мини тренда. Я лично недооценил, что это должно было произойти на отметке 1170, думал, что рановато для штурма таких высот. Если предположить, что у нас сформировалась свечная формация, говорящая о локальном топе, то сразу возникают линии поддержки при откате от этих высот.
Очевидно, что скоростная восходящая линия тренда( зеленого цвета) является основной поддержкой, а также и горизонтальная линия предыдущего локального топа в районе 1150-1152. В случае закрытия ниже пересечения этих линий, откроется таргет на более существенную линию поддержки, нижняя линия восходящего канала( фиолетовая линия).
Одним из негативных сценариев является откат к вертикальной пунктирной линии( фибо зона) это район 8 апреля.

Учитывая, что линии поддержки динамические, то ориентировочная цель такого сценария к 8 апреля == 1130.
Надо также отметить, что SPX забрался высоковато относительно многих МА и поэтому сами МА будут являться поддержками и одними из целей отката.
Безусловно, что это сценарий вероятен при отсутствии каких либо супер положительных новостей.
Воскресение несет нам голосование в Конгрессе и поэтому этот новостной риск может создать непредсказуемую реакцию на рынке.
Надо также отметить, что конец квартала обычно пытаются закрыть на положительной ноте window dressing.Но первая неделя апреля может быть более отрицательной.

Что касается индекса ММВБ, то мне не нравится, что индекс находится все еще не выше уровня 1455-1460 и ниже линии тренда( зеленая линия) при том , что уровень RSI высок и выше 75. Это считается негативной дивергенцией. Поэтому в случае коррекции на внешнем рынке тестирование районе 1300 становится высоковероятностным.
На недельном графике также отчетливо просматривается дивергенция по RSI.
Необходимо отметить, что и флагманы российского рынка показывают дивергенции.
В отношении Газпрома все сказано ранее и остается актуальным, можно посмотреть графики в по тагу Газпром. Если не найдутся заступники в Газпроме, то можно будет засвидетельствовать отметку 150.
Сбербанк, хотя и лучше Газпрома, но есть дивергенции на недельном графике. И если 90 останется камнем преткновения, то " разкрутка пружины" в район 55-60 вполне вероятна(это пессимистический сценарий).

Нью-анс

Есть один нюанс, который как бы сдерживает меня быть агрессивным в ШОРТ на выходные, это голосование в воскресение по healh care bill в Конгрессе, поэтому в зависимости от закрытия я решу сколько оставлю позицию.
Но всем нужно знать , что есть риск ГЕПа в понедельник вверх, может небольшого из за этого голосования.

Интрадей трейд апдейт

Прикрыл часть ШОРТа, а теперь пора бы и отскочить. чтобы снова перезайти

время чикагское(cst)
09:25:13 5 BUY_LIMIT 1156.25
09:30:40 5 BUY_LIMIT 1156.00
09:32:19 5 BUY_LIMIT 1154.75
10:27:24 5 BUY_LIMIT 1153.25
10:36:56 5 BUY_LIMIT 1153.00

Интрадей трейд апдейт

 Прикрою часть ШОРТ позиции на интрадей перепроданности возможно 1157 и ниже , чтобы перезайти на отскоке

Интрадей апдейт

Добавил 1161.5 и 1158.25

Crossroads

С утра был занят. Поэтому свежие мысли.
Рынок подустал, медь и нефть пока не могут пробить хаи, несмотря на рыночный импульс. Подходим к критической дате 19 с перекупленным рынком. В независимости от завтрашнего дня, понедельник может быть началом слабости рынков если пятница не будет негативной. Слишком давно не было негативных новостей.
Мой ШОРТ в силе.

Интрадей трейд апдейт

Начну восстанавливать закрытую часть в районе 1164 -1165 ES

Хорошая картинка

Хорошую картинку от Морган Стенли мне подбросили в комментах, которая показывает экстремальный сентимент.

Мой план действий

 Если рынок будет пытаться пробить 1160 на объеме, закрываю больше половину ШОРТа и перезахожу  либо на экстремальном часовом RSI выше 75 , либо на негативном моментуме.

Утренний комментарий

Что можно сказать, чего не говорили ранее?!
Рынок на то и рынок, чтобы доказывать нам о своих удивительных возможностях. Есть такое правило, что многие недооценивают силу трендов и в данном случае не все полагали, что рынок сможет пройти от 1050 до 1150 при наличии достаточных внешних негативных факторов.
Нефть не реагировала на запасы, рынок не реагирует на слабые экономические данные. Мы все догадываемся почему рынок идет вверх в данном случае.
Интересно, что ни нефть ни медь пока не сделали нового хая, а рынок пошел вверх. Такое тоже может быть.

С технической точки зрения, SPX находится в экстремально перекупленном состоянии, но в истории бывали случаи движения вверх и при таком состоянии.
На приводимом графике, мы видим , что подошли к интересным пересечениям и поэтому удивляться " брыканию" рынка не придется. Если рассматривать перевернутый ГИП, то расчетная цена получается 1160 и приближение к вертикальной линии тоже может быть критическим.

С точки зрения трейдинга, главное не нарушать принципы мани менеджмента, ошибаться в торговле позволяется, но без строгого подхода к управлению счетом никак нельзя.