Технический взгляд SPX

 Ниже привожу технические зарисовки по SPX . 
Важно отметить, что восходящий тренд от низа 2009 всё еще в силе, но в процессе тестирования. На дневном графике видно, что цена на подходе к уровню 1249, который был зарегистрирован в середине марта. Он является уровнем поддержки в настоящее время. Также и дневной МА200(желтая линия) примерно на уровне 1250-1255. Эти точки , наверняка составят привлекательный вход для  value инвесторов. RSI  на дневном графике находится в перепроданности , судя из ближайших исторических показаний.
На недельном графике RSI  в районе 50, что для восходящего канала считается также перепроданным. В случае пробоя восходящего тренда от низа 2009г., RSI недельный опускается к 30.
Рынок может в любой точке на подходе к уровню 1250-1255 предпринять попытки отскока в виду перепроданности, но идеально, конечно, согласиться с  value инвесторами, но думаю, что уже есть те, кто постепенно и малыми порциями входят в рынок.

Интересно также отметить, что перед ложным выбросом на 1370 был образован перевернутый ГИП на верхушке, что подтверждает тезис о том,что перевернутый ГИП срабатывает в большинстве случаев после нисходящего тренда и не малой величины, в других случаях его срабатывания остаются под сомнением. Это приводит к этому посту osmar92.livejournal.com/874103.html , где мало того, что свечная формация была негативной, так и сформирована после пробоя первернутого ГИПа на верхушке. Поэтому те, кто думал, что там был бай, явно должны подтянуть свои знания. Безусловно, ничего не работает на 100%, но вероятность той формации была все же негативной, а не положительной.

Дневной

Недельный

ЕВРО дневной

Дневной график по Евро становится интересным. Если посчитать , что мы вмдим правое плечо, то не исключено движение в нисходящем канале, а при условии пробоя 1.40 открывается цель 1.30. Временные зоны у меня отдельно просчитаны, но возможный низ совпадает и с потенциальным низом SPX , о переломной зоне, которой я упоминал ранее.
Если думать, что рукотвороное влияние ФРС не окажет существенного влияния, то такой курс снижения вполне вероятен, я оцениваю выше 50%.

ЕВРО

 Поразмыслил о Евро и пришел к выводу, что не все так однозначно можно сказать о судьбе евро в техническом плане. Всё же скорее недельный график говорит о скольжении Евро скорее ниже, чем рост к новым высотам, правда , не должно быть существенных движений, несмотря на краткосрочные мощные падения. Тем не менее цель паритета приходится примерно к 2016 году.
Ближайшая временная зона приходится на начало февраля( примерно 2-3 февраля). Максимально, что я вижу это район 1.3750 и до 1.3900( фибо от локального хая до локального лоу в недельном формате), это и ограничено зеленой линией восходящего мини тренда, который был пробит ранее.

Интересное наблюдение

Логичное наблюдение.

www.indexindicators.com/content/this-indicator-says-theres-possible-weakness-ahead/

Куда ни глянь……

Куда ни глянь, повсеместно нахожу дивергенции. Понятно, что рынок тянут за уши. Вот есть неплохой сайт, где я нашел возможность смотреть на разнообразные индикаторы и , в частности, на breadth indicator.
Если бы не конец года и не сезональность, то можно было бы агрессивно идти в коррекционный ШОРТ, а так приходится в лучшем случа ловить моментные скальпы.

График , показывающий разницу между 52 high и low. Как видно, то же наблюдается рост рынка без подтверждения в росте этого индикатора.

Рыночные мысли

Пока очевидно превалирование оптимизма на рынке, вызванное, как сезональным фактором, так и явным таргетированием ФРС рынка акций. Investor intelligence показывает экстремальное значение по " быкам", большое количество лонгов в коммодах, судя по СОТ. Избыток ликвидности, создаваемый ФРС, ищет всевозможные активы.Похоже на то, ФРС неплохо зомбировал крупных участников рынка и создал у них павловский условный рефлекс, выражаемый в инвестирование в рискованные активы по первому звонку о количественном смягчении.
Рынок превратился в инвесторский, когда не нужно знать как работает рынок, а просто покупай и рынок тебя спасет."Можно забыть о просадках".
В техническом смысле во многих активах просматриваются дивергенции по RSI, но отсутствие продавцов привдодит к получе-скрипучему движению. Последний импульс вверх по SPX сопровождался сокращением шортов и увеличением лонгов в Хедж фондах и там шортов еще остается приличное количество, что является потенциальным " топливом" для рынка. Теоретически, расчетная цена по P&F(график я выкладывал ранее) 1270, а 1250 просто круглая цифра и опционный барьер.
Нефть технически не смотрится по бычьи пока, а скорее ползет в корреляции с рынком.Если медь показывает новый хай, несмотря на негативную дивергенцию, и это сопровождается ростом лонгов по СОТ в хедж фондах, то нефть явно отстает. Позиция лонгов в меди экстремальная, что может быть свидетельством топа и , как следствие, может тормозить и другие рыынки.
Удивительный пузырь во многих софт коммодах, как будто нас ожидают голодовки в будущем. Такой рост явно сказывается на благососотоянии жителей разных стран через рост цен ( инфляция).
Трежериз в краткосрочке перепроданы и их отскок будет являться сопростивлением для роста рынка акций. В последнее время , поговаривают, бонд менеджеры перебалансируют в акции, но и горячих денег там достаточно.
Золото и серебро сформировали нейтрально-негативные паттерны и возможно приготовились к коррекции.

Фундаментально нельзя сказать, что рынок переоценен и оценки могут варьировать вплоть до 1400 по SPX.
Россия растет на фоне положительной внешней динамике и благодаря дешевым " разбрасываемыми Беном" деньгам, которые находят аллокацию в эмерджинг рынках
Евро на дневном графике смотрится слабо, но наблюдается сокращение шорт позиции.
С психологической точки зрения портфолио менеджерам нужно закрыть год повыше, чтобы получить побольше бонусов, а начало нового года обычно сопровождалось входом новымх денег в рынок.Правда, нужно учитывать, что рынок движется уже прилично от низа и противотоки капиала возможны.
2011 год может встретить нас с разного рода проблемами, которые здесь  www.businessinsider.com/the-12-risks-you-must-prepare-for-in-2011-2010-12освещены

Виижуууу……………….! :)))

Что я вижу? )))) Anyone?…………. Bueller?………

Наблюдения

Давненько наблюдая за активностью евро и SPX , возникла мысль. что евро опережает по сути SPX в своих технических образованиях и направлении. Может он действительно в настоящее время является опережающим индикатором или мне кажется.

Отвечая на один из комментов…

 Отвечая на один из комментов. куда рынок может " намылиться", как это могло быть еще в апреле. привожу архивный пост с крестиками и ноликами…osmar92.livejournal.com/472086.html

Майские события «сбили с рельсов этот поезд», что будет на этот раз?!!!!

Куда идем мы с пятачком…..

 Куда идем мы с пятачком… никакой не секрет. Нужно просто игнорировать ТРише ))
Судя по приводимому ниже недельному графику ,Евро подходит к критической зоне и идет " как нож сквозь масло". ФРС выполняет свою задачу, а кое кто….. " курит бамбук"
С технической точки зрения RSI еще имеет  room наверху , совсем немного. Красная горизонтальная линия должна быть серьезным препятствием. Там и недалеко 50% фибо от предыдущего диапазона. Уровень 1.40, о котором я как то намекал, но не думал, что у так то быстро достигнем без откатов, также представляет собой психологический барьер. Вообщем , зона 1.40-1.42 будет камнем преткновения. Но пока Трише " курит…" то евро может стремиться выше. Правда, нужно также смотреть на индекс доллара, который подходит к важному уровню поддержки.
Учитыавая, что в настоящее время разворачивается война валют, то не исключаю, что кого то "клюнет петух …" и он заикнется о количественном смягчении и таким образом охладит пыл Евро.
А ваш покорный слуга ждет ситуации позиционного шорта,.