Просмотр всех статей Сентябрь, 2011
Сен
14
0

Проп vs МТС

Почитал интересную дискуссию -- проп-трейдер против системщиков:

http://www.tradersclub.biz/viewtopic.php?f=6&t=275

Давно заметил часто повторяющееся мнение у многих трейдеров что личное вмешательство в систему должно всегда улучшать ее прибыльность. Действительно, на первый взгляд, это кажется логичным, ведь у человека есть мозг и вроде как человеку мыслящему по рангу положено быть выше любой системы, ведь в конце концов он ее и создал. Но, лично мой небогатый опыт пока что говорит об обратном.
Кстати, на этом сайте собрались довольно известные по различным трейдерским форумам люди, так сказать тесным кругом, и регистрация на этом форуме происходит только после тщательной проверки предыдущей деятельности и автобиографии кандидата. Так что туда так просто не попасть и читать можно только зону "черных пиджаков", а в зону "красных пиджаков", которая засекречена, попадают только избранные, так как в этой зоне испытываются секретные торговые системы, паттерны и прочие тактики и стратегии.... icon smile Проп vs МТС

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

TA from UBS (13.09.2011)

US Trading: After having met our bounce target at 1230 the SPX set another lower reaction high in last week’strading, underpinning the bearish price structure. With the Friday sell-off event, the SPX is testing the trendsupport of a classic bear flag at 1150. On a very short-term basis the market is oversold and could bounce earlythis week but at the end of the day we expect a break of 1150, which would call for a re-test of the early Augustlow at 1102. We are sticking to our recent tactical calls and see a high likelihood of breaking 1102; if so the risk is to move down towards 1050/1032. In case of overshooting, we could finally see 1020 in the current bear run.

ЗЫ. Они, кстати, Thomson Excel взяли.
ЗЫ2. Не люблю когда у меня с ними похожие взгляды тем не менее;)

Автор illashenko    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

Кто кого должен спасать? :)

valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Кто кого должен спасать? :)По кое каким источникам просачивается информация, что американские банки втихую, в частном порядке, занимают деньги европейским банкам. Уже подписаны договора на десятки миллиардов долларов.

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

Warning!!!!

Часто встречается мнение игроков и трейдеров различных рынков о том, что прибыли никогда не бывает мало, что надо брать от рынка то, что есть на данный момент, не жадничать и т.п. Некоторые даже выстраивают обоснованные теории, например, каждый день зарабатывать по полпроцента и на этом останавливаться. Или в неделю по сколько то процентов и т.д. Итого в год должно накопиться немало -- утроение, удесятерение депозита. А вроде все так просто --- берешь в день по проценту и сваливаешь с рынка, никаких рисков icon smile Warning!!!!

На мой взгляд, надо бы предостеречь начинающих игроков от такой опасной политики, так как если ограничиваться кусочками от предоставляемого рынком на данный момент куска еще можно, то вот уберечься от того что рынок в следующий раз отберет кусок вместо кусочка, нельзя. И все тщательно накапливаемое богатство будет потеряно в момент, после чего опять надо будет шаг за шагом катить камень в гору чтобы близко к вершине он опять сорвался вниз -- этот эффект, как все знают, называется сизифов труд.

Рассмотрим на примере. Все знают что не бывает так чтобы были одни прибыльные сделки, без убытков не обходится ни один самый лучший трейдер мира. Также, если трейдер не признает механические торговые системы, то это не значит что он сам играет не по системе -- система у него в голове, выработанная предыдущим опытом торговли, хоть и не протестированная, но все равно система. У кого нету такой системы, тот просто не выживает на рынках.

Так вот, если, например, рассмотреть внутридневных торговцев, коих большинство, то их коэффициент профит-фактор, обычно не превышает 1,5, а реально 1,3. Кто не знает что такое профит-фактор, это общая прибыль по системе поделенная на общий убыток. То есть, например, если за год у трейдера в общем было 6000 долларов прибыли и 4000 убытков, то он заработал 2000 долларов, а профит-фактор его был 6000/4000=1,5. Это нормально. Это показатели нормальной средней краткосрочной системы.

То есть, в вышеприведенном примере имеем случай когда система используется по полной, как есть, берутся все прибыли и терпятся все убытки. Теперь представим, что какой-то трейдер, решил перехитрить рынок и систему и решил брать минимальную прибыль как только она появится. Естественно, в этом случае, он уже не заработает полных 6000 системных долларов так как не будет дожидаться роста прибылей в позициях, а будет закрываться раньше. Так вот, если он будет даже брать прибыль в 1,5 раза меньше чем она любезно предоставляется системой, то в результате суммарная прибыль окажется 6000/1,5=4000 долларов. В то же время убытки он не сможет тем же путем уменьшать и они останутся как и были 4000 долларов. И в итоге получается что в результате "усовершенствования" системы он ничего, в итоге, не заработал, так как заработал 4000 и потерял столько же: 4000-4000=0. А если он бы был еще менее жадный и брал прибыль еще менее чем любезно предоставляется системой, например в 2 раза и более, то в результате постепенно слил бы свой счет.

Внутренняя психология это явления происходит от незнания параметров своей торгуемой системы. Например, представим, что у трейдера все таки очень фантастически прибыльная система с профит фактором 3,0, то есть прибыль за период времени 7500 долларов, а убытков 2500. В этом случа, конечно, можно брать в 2 раза меньше чем потенциально дает рынок -- получим 7500/2= 3750 долларов что больше чем 2500 долларов убытка -- все равно трейдер еще будет в выйгрыше, только возникает резонный вопрос, а нужно ли это делать?

То есть смысл в том что надо брать все что дает СИСТЕМА в полном объеме, а для этого надо знать что она на самом деле может дать, так как свое она всегда заберет когда-то и если не брать все, что дает система, то, то, что она потом заберет, превысит то, что Вы взяли от нее. icon smile Warning!!!!

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

Рыночный курс белорусского рубля. Первые итоги торгов

Ранее я писал про неразбериху с курсом белорусского рубля. Власти приняли решение, что пора дать возможность рынку самому установить тот курс, который участники рынка посчитают приемлимым, для чего было решено и законодательно оформлено установление дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже. Сегодня, 14 сентября, как раз и состоялась эта дополнительная сессия, в ходе которой были установлены следующие [...]

Автор wearbo    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

Участок

Оригинал взят у  Участокda_krasnov в Участок

неплохое решение для города.

 Участок

Ну вроде участок, как участок..

 Участок

Автор makler116    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

Уровень бедности в США

Сегодня это нашумевшая типа тема. Но мне кажется, смотрим не туда куда стоит смотреть. Процент людей живущих за чертой бедности - это одно. Второе - это расслоение доходов. Имхо, первое создает намного меньше негативных экстерналий, чем второе. Проблема в том, что второе создает и позитивные экстерналии в виде мотивации. Отсюда, вопрос распределения доходов более политизирован и поляризован.

 Уровень бедности в США

Автор illashenko    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

Кое кто о Греции

EU commission official: Orderly restructruring of Greece is an illusion; contagion risk is enormous
Рынок сразу откатил

valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Кое кто о Греции

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

операция ‘Twist’

навеяно статьей в FT про координацию дейстаий в ходе программы покупки длинных бондов за счет реинвестирования/продажи коротких.

в теории, выравнивание кривой доходности (снижение доходности на длинном конце) должно негативно сказаться на банках, но позитивно сказаться на каких-нибудь строителях;) хотя, я не представляю как снижение % ставки по ипотеке на 0,5% компенсирует дефицит совокупного спроса в экономике в целом, равно как и повлияет на цены на дома так, чтобы тригеровать эффект богатсва (эффект акселератора) или повысить мобильность рабочей силы (борьба со структурной безработицей).

интересно другое. трежери может само сделать операцию твист своими силами: снижаем предложение длинных бондов, за счет повышение предложения короткотких. поэтому вопрос №1: зачем козе баян? вопрос №2 еще более интересный: зачем трежери перечеркивать более важную цель - увеличение матьюрити долга (изменение структуры долга в пользу более длинных обязательств)? а трежери в любом случае придется отказаться от этой затеии, если ФРС затеет операцию твист.

чего мне не понятно ов всей этой истории - это следующее. у трежери есть возможность радикального увеличения матьюрити. иными словами можно радикально понизить долгосрочные риски роста % ставок. почему это не сделать?

есть три объяснеия:

1) никто не верит в риск скачка % ставок (а зря, лерез н-лет каких-нибудь)
2) боятся недоверия рынка (позно пить баржоми, наоборот такое делается пока рынок еще верит)
3) есть ожидания 10-летней дефляции (маловероятно: смотрим на прогнозы CBO и всех остальных)

вобщем, для меня загадка;)
 

Автор illashenko    Рубрики МегаБлог
Сен
14
0

A Brief History of Time by Stephen Hawking

всегда хоте прочесть эту книгу. к сожалению мои познания физики и тем более ее современных материй ограничиваются лишь прочтением книжечки-журнала Знание (1991) "Как устроена машина времени". теперь пришло время для истории времени;) пока прослушал первую главу, ничего нового, но блин, интересно.

кстати, пятиминутка рекламы. Amazom создал Audible - сервис аудиокниг. по деньгам приблизительно так: 15 USD  в месяц: любая книга бесплатно, плюс скидка 30% на все. получается от 10 до 20 USD за книгу. в принципе за хорошие аудиокниги это не много. первые 30 дней бесплатно, плюс возможность скачать две книги бесплатно.

до 20 сентября A Brief History of Time или например, Fooled by Randomness всего за 5 USD.

Автор illashenko    Рубрики Книги, МегаБлог

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

  • Читать в Google Reader
  • Читать в Яндекс.Ленте
  • Читать в LiveJournal
  • Получать обновления на почту
  • Получать оповещения в twitter
Следуйте за мной на Twitter! Следуйте за мной на Twitter!
Для того, чтоб принять участие в общем чате трейдеров, напишите мне в Skype:

NyseTrade

или посетите форум

NyseForum.ru

Облако тегов

Свежие комментарии