Вариации на тему ES против RI (начало на 2stocks.ru)

Что торговать -- фьючерс на SP500 или фьючерс на индекс РТС? Вопрос не из легких -- надо досконально изучить спецификацию инструментов, сравнить ликвидность, размер шага цены, залогового обеспечения, разузнать из инсайдерских источников кто и почему двигает цены на этих инструментах, и проштудировать еще очень много разных вещей, связанных с этими двумя знаменитыми фьючерсными инструментами. После такой тщательной и продуктивной артподготовки делаем выбор и... -- вперед со штыком наперевес покорять вершины SP500 или РТС.

Все хорошо, все путем, но возникает логичный вопрос -- а в чем наше преимущество перед другими участниками этих рынков, почему мы решили что кто-то отдаст нам свои деньги только потому что мы сознательно выбрали этот рынок и решили поторговать его? Игра-то с нулевой суммой -- если кто-то выйграл, значит кто-то столько же проиграл. А если учесть что по всем финансовым законам все деньги от 80% простых участников обычно перетекают к 20% избранных, то получается что сознательно выбрав рынок и не имея никакого преимущества перед другими участниками, вероятность потерять деньги, как минимум равна 80%.

Вот, например, у меня есть волшебная программа, которая показывает, как, если бы я в 2006 году начал бы играть систему на SP500, то какой результат я бы получил, например, на сегодняшний день. Прогнав через эту программу 9857005 систем я обнаружил что результаты для ВСЕХ систем были бы неутешительные. То есть, получается что если бы я начал играть на SP500 любую из этих систем, то к сегодняшнему дню уже остался бы без денег. Конечно, можно довериться теории что на рынке никогда ничего не повторяется и та же система начиная с 2011 по 2014 год, возможно, принесет славу и богатство. Но мне как-то не очень хочется испытывать судьбу, несмотря на то что я досконально изучил этот рынок и знаю о нем ВСЕ, ну или почти все, и, даже несмотря на то что он такой престижный, ликвидный, легендарный, знаменитый и, вообще, просто супер

Далее -- переходим к фьючерсу на РТС. Точно так же, прогнав на этом инструменте 9857005 систем, обнаружилось что 9857002 из них заработали бы деньги если бы я начал их играть с 2006 года. Результат впечатляющий и обнадеживающий. Но, опять же, если довериться теории о том что ничто на рынке не повторяется, то начиная с сегодняшнего дня можно не заработать ничего. Да и как-то не совсем престижно торговать РТС, по крайней мере, по сравнению с SP500, плюс постоянный технические накладки на бирже, непредсказуемость регуляторов, да и вообще, страновые риски -- а вдруг зайдет в голову какому-нибудь Жириновскому все приватизировать и поделить... и все... и не видать кровью и потом заработанных рублей системной торговлей....

Поэтому, напрашивается вывод -- а нужно ли вообще таким образом подходить к выбору инструментов на которых хочется поторговать? Интересный момент -- вот я, лично, вообще почти ничего не знаю о фьючерсах на Палладий и Хлопок, кроме того что они торгуются на биржах -- и, тем не менее, за прошедший год они принесли мне наибольший прирост денег из всех торгуемых инструментов.....

O tempora…

Приступы массового эксгибиционизма стало модно выдавать за выражение политических требований... или современное искусство.

Немного о позициях

AOL по-немногу продолжает радовать.

Пока ничего не крыли, посмотрим какой будет клоуз.

Так же взяли BGS по пробою вчерашнего хая.

Немного о позициях

AOL по-немногу продолжает радовать.

Пока ничего не крыли, посмотрим какой будет клоуз.

Так же взяли BGS по пробою вчерашнего хая.

Главное- вовремя смыться

 Timing is everything!
По следам арбитража лайт-брент м  osmar92.livejournal.com/806989.html

Доступность жилья

 Возвращаясь к теме доступности жилья osmar92.livejournal.com/799255.html и  обзору не менее уважаемого  pustota-2009.livejournal.com/49041.html.
Казалось бы, математически personal income вырос, а household debt упал и вроде доступность жилья растет и без надобности снижени % ипотеки поскольку DSR( debt service ratio) или  FOR( financial obligation ratio) улучшились. А вот кредитование и ипотеки не особо растут. А мне вот кажется, что это не менее важная величина, которая на самом деле показывает, что народ то " обнищал" в какой то мере.

Процент net worth От disposable personal income обвалился прилично.

Класс :)

Отрываю одну акцию, смотрю график и вижу просто убийственный момент в правом верхнем углу:)

На графике начали формироваться линии боллинджера и получилась галочка.

Пока я не сообразил, что это такое - подумал, исигнал стал на столько крутым, что сам показывает
хорошая акция или плохая
 
 

Взгляд на консолидацию

 Взглянул на Volume at Price график по ES mini , чтобы посмотреть распределение объемов. Таким образом можно предположить , где находятся основные зоны поддержки и сопротивления. Также обратил внимание на распределение трейдов по бидам и аскам, пока больше трейдов прошло по БИДАМ.
Специально не взял самый большой день 22 февраля, а за начало принял 23 февраля.

Португалия под давлением

PORTUGUESE 10-YR BOND YIELD RISES TO HIGHEST SINCE EURO DEBUT

НЕФТЬ-нефть, ч7

 Закрываем полностью арбитраж брент лайт, моментум потерян плюс 5.5 долларов сужения достаточен пока.osmar92.livejournal.com/806435.html