Просмотр всех статей Март, 2011
Мар
16
0

Вот оно чё!

*FED CANCELS TODAY'S SCHEDULED PURCHASE OF TREASURY SECURITIES

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Ловим Дно Каждый День Или В День По Дну.

Очередной прицельный выстрел icon smile Ловим Дно Каждый День Или В День По Дну.

 Ловим Дно Каждый День Или В День По Дну.

 Ловим Дно Каждый День Или В День По Дну.

 Ловим Дно Каждый День Или В День По Дну.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Система №1

Подробный разбор теста Системы №1 для фьючерсов на истории. Это самая краткосрочная система из пяти систем применяемых мною для торговли фьючерсами со средним временем в позиции примерно 10 дней. В тесте использовался портфель из 36 самых ликвидных американских фьючерсов. Издержки на проскальзывание, комиссионные и роллинг было взято 75 долларов на круг. Тесты производились одним контрактом каждого фьючерса. Поэтому НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ЦИФРЫ В ПРОЦЕНТАХ -- они в этом тесте не имеют смысла потому что тесты производились без реинвестирования, несмотря на то что прибыль с годами накапливалась. Другими словами, просто каждый год начинаем с той же условной суммы на депозите. Чтобы узнать доходность в процентах за год, надо доход за этот год разделить на начальный капитал и умножить на сто.

Итак, это график доходности за 21 год, начиная с 1990 года. Проблема в том, что не все фьючерсы, входящие в портфель имеют такую длинную историю, а также рынки изменились с того времени, но все-таки посмотреть интересно.

 Система №1

А это уже голые цифры и коэффициенты за тот же период. Если разделить общую прибыль за эти годы на 21 год, то получим среднюю доходность за год примерно 66%

 Система №1

А это доходность в долларах по годам. Видно что, например, 2006 год был убыточным для этой системы. Три месяца этого года тоже как бы в убытке, но это из-за того что просто отдавалась накопленная прибыль прошлого года. Если сделки открытые в прошлом году не считать, то за этот год примерно +10%. На примере -- в прошлом году с 50 поднялись до 100, а в начале этого года опустились до 80, где и закрыли позицию. Получается что за этот год получился убыток минус 20, хотя на самом деле, в общем, заработали плюс 30.

 Система №1

А это распределение по доходности инструментов, применяемых в этой системе. На первый взгляд хочется выбросить убыточные инструменты из портфеля, но на второй взгляд это будет типичным курвфиттингом, подгонкой, переоптимизацией. Могли ли мы заранее знать что именно эти инструменты были бы доходные, а те убыточные -- нет. А в дальнейшем можем утверждать что те же инструменты будут продолжать быть доходными, и те же останутся убыточными? Тоже нет. В разные моменты времени выстреливают совершенно разные инструменты. Например, Хлопок, до 2008 года был простым середнячком или даже убыточным. Или Нефть, которая выстрелила только в 2007-2009гг и с этого времени монотонно сливает.

 Система №1

Но, ладно, закончим с древней историей и перейдем к современности. Дело в том, что я начал играть на биржах с 2005 года и кажется что прошло так много времени с тех пор, почти целая жизнь. Так вот именно этот период и интересует меня -- как бы было, если бы я начал играть эту систему в 2005 году до сегодняшнего дня. А вот с 1990 года это как бы очень много -- столько люди не живут icon smile Система №1

Вот график доходности, начиная с 2005 года:

 Система №1

А это цифры и коэффициенты. Разделив общую прибыль на 6 лет получим что средняя годовая прибыль равна 129%, что неплохо, несмотря на то что она неравномерно распределена по годам. Но это свойственно трендследящим системам -- тренды есть -- зарабатываем, трендов нет -- понемногу сливаем. Главное придерживаться системности в торговле и звездный час придет, только надо также придерживаться манименеджмента чтобы не слить весь счет в неблагоприятный период.

 Система №1

Распределение доходности инструментов за 6 лет:

 Система №1

Величина Дродауна и число дней между пиками эквити:

 Система №1

Распределение доходностей:

 Система №1

Распределение по доходностям инструментов:

 Система №1

Жизнь всех сделок: Для ориентировки -- самая длинная сделка -- 74 дня.

 Система №1

Разброс прибыльных/убыточных сделок:

 Система №1

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Опрос в свободной форме

 Кто как думает, какова доля спекулянтов на фьючерсном рынке нефти?
Можно расчеты приводить и аргументы.valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Опрос в свободной форме Интересно, совпадет ли вычисление или методика мои с кем нибудь

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Анкета на собеседование




Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США.
Все права защищены. |
Постоянная ссылка |
Комментарии: нет

Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Разное.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Автор nysetrader.net    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Спот и фьючерс по WTI crude light

Продолжая дискуссию osmar92.livejournal.com/810937.html, пришлось позвонить к специалистам  в Блумберг.
Поговорил с товарищем.,который покрывает нефтяной рынок более 17 лет.  В целом подтвердил мои мысли и уточнил кое что.
Например, спотовые цены в Блумберге и на сайте EIA  являются индикативными и отражают в большей степени торговлю в PIT на front month, Рынок спот является OTC , это не биржа и цены договорные. Спот рынок в Cushing несравнимо меньше, чем рынок фьючерсный. Не путаем, что поставки миллионов баррелей импорта идут по долгосрочным договорным ценам и могут отличаться от текущих цен. Поэтому спот рынок берет цены из фронт фьючерсного рынка. 
Показываемая в таблицах разница между фьючерсом и спотом не означает, что можно сделать арбитраж, он практически отсуствует по той причине, чо пока вы договариваетесь по спотовой цене, цена фьючерса может сильно измениться и быть " против вас".
valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Спот и фьючерс по WTI crude light
Кроме того, я снова зашел га сайт EIA и загрузил данные с 16 ноября 2009г и получилось, что индикативная спот цена и фьючерс в основном отличаются на 22с, иногда 48с, и в 10% случаев поднимается к 1.29 есть пару случаев более 2. Эти все различия в основном случаются на трех днях после экспирации и на переходе на новый контракт, когда спот остался на прежней цене, новый фьючерсный контракт торговался выше на пару долларов прежнего( в случае контанго), но здесь невозможно купить спот и закфиксировать дельту.
Кроме того, если бы и был электронный рынок спот, то эти 22с еще можно было как то уловить, при условии низкой комиссии и отсутствия проскальзвания.

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Медь

Интересные графики
 Медьvalid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Медь

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Евро-опционный рынок

Опционный рынок " голосует, что вероятность на 1.38 выше , чем 1.4175
21% вероятность  за рост, 32% за понижениеvalid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Евро опционный рынок в течение недели.

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Интересно пообсуждать, улыбнуло

Один аноним написал вот такое и поэтому интересны мнения читателей icon smile Интересно пообсуждать, улыбнуло ))

На самом деле, рост - это естественное состояние для рынков. а лонг - для трейдера. Если бы не страх и ужас в Японии, я бы сказал, что сейчас рынок вас "выручил". Ваша тактика сродни шакалу, сидящему в кустах, и ждущему чьей-нибудь беды (так просто рынки не падают),

valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Интересно пообсуждать, улыбнуло

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Португалия

*PORTUGAL CUT TO A3 FROM A1 BY MOODY'S; OUTLOOK NEGATIVEvalid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Португалия

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

  • Читать в Google Reader
  • Читать в Яндекс.Ленте
  • Читать в LiveJournal
  • Получать обновления на почту
  • Получать оповещения в twitter
Следуйте за мной на Twitter! Следуйте за мной на Twitter!
Для того, чтоб принять участие в общем чате трейдеров, напишите мне в Skype:

NyseTrade

или посетите форум

NyseForum.ru

Облако тегов

Свежие комментарии