Будущий миллиардер 2010-08-31 22:30:36

ущербные трейдеры ведут рынки.

Долгосрочное

2 мес назад, я давал прогноз, мол, к концу года будет даунтренд.. (пруф)
В тот день сипи стоял столько же, сколько и сейчас..  Ни вверх, ни вниз тренда так и не сформировалось… стоим в боковике.. Поэтому отменяю прогноз на тех же уровнях.
До конца года еще 4 мес, но я щас не вижу до конца года даунтренда.

В предыдущем вью я написал, как я вижу текущий рынок в долгосрок.
(т.е. я жду свой триггер для начала апокалипсиса и пока он не произойдет – армагеддонить не собираюсь)

____
Покупать? Хммм.. ну почему бы и нет. По нефти, например,  последний лой (72.3) останется лоём не меньше, чем на «несколько недельпару месяцев»  имхо.
Еще раз говорю: это всего лишь прогноз.. лично я щас в кеше

Who is the boss?

 То, что Соросу удалось как бы сделать с Банком Англии, всем известно.А удастся ли ФРС сделать с Соросом то же?
What goes around comes around.
Имея такое количества золота noir.bloomberg.com/apps/news, можно оказаться  и без не 1го миллирда доллара Правда, в личном портфеле порядка 600млн долларов позиция.Что нужно? Резкий рост доллара. Это вполне в силах ФРС, а может и Банк Англи  gets its vindication.
Какой я кровожадный, ужас !!! )

Реверсивная стратегия

Некоторые предполагают, что если брать противоположные сигналы на вход от неудачников или людей, не имеющих понятие о рынке, то можно построить успешную реверсивную модель. Звучит , конечно, привлекательно!!!
Однако, если вы успешны, то зачем вам эта модель, а если не успешны, тогда примените реверсивность к своей торговле.
Мне , косвенно, пришлось наблюдать за таким подходом в компании, которая хотела применить такой алгоритм, но результат оказался отрицательным.
Проблема в том, что невозможно в нужный момент включить алгоритм, когда неудачники все вместе будут сливать одновременно. Каждый неудачник может произвести после 10-20 последовательных негативных трейдов, 10-20 последовательных положительных трейдов. Даже если собрать таких неудачников и изучить их на одном рынке и изучить их поведенческий паттерн, пытаясь фильтровать их по стандартным отклонениям и пытаться включить их когда они уже сделали 10-20 положительных и ожидая, что сейчас они начнут сливать, то можно снова попасть в нестандартное положение и слить прилично денег. Кроме того, эта масса неудачников все равно самообучается и даже Лукерия не будет повторять одну и ту же ошибку и поэтому получится не реверсивная система, а random система.
Другими словами, не так уж просто, как кажется на первый взгляд. Слишком много переменных величин, которые не легко формализовать, включая и психологический фактор, несмотря на кажущиеся возможности автоматизации.

Те были по 3 , но вчера……..

Те, кто еще не в курсе, что я уделяю много своего времени на чат в реальном времени и генерировании модельных сигналов, могут прочитать здесь roman-paramonov.livejournal.com/426792.html. Там же и ссылки на более полную информацию.

Будущий миллиардер 2010-08-31 10:11:24

обвал на сегодня по видимому закончен, жаль.

Утренний обзор

Все сказано уже вчера после закрытия, поэтому все глаза на статистику

2-Yr Note Settlement

5-Yr Note Settlement

7-Yr Note Settlement

30-Yr TIPS Settlement

ICSC-Goldman Store Sales
7:45 AM ET

Redbook
8:55 AM ET

S&P Case-Shiller HPI
9:00 AM ET

Chicago PMI
9:45 AM ET

Consumer Confidence
10:00 AM ET

State Street Investor Confidence Index
10:00 AM ET

4-Week Bill Auction
11:30 AM ET

FOMC Minutes
2:00 PM ET

Farm Prices
3:00 PM ET

Прайс экшн

Прайс экшн плохой, редкий день, когда по прямой и без отскоков после плюсового открытия. Правда, нужно отметить, что в кое каких странах был не рабочий день, но это не отменяет того факта, что не нашлось покупателей.
Свою обычную роль сыграл Обама, после выступлений которого рынок обычно падает.
Удивительно держалась медь, да и нефть, несмотря на понижение прогноза на спрос, удержалась( хотя и в минусе), благодаря потенциальному шторму в заливе.
Рынок вернулся туда, откуда начал свой короткий спурт в пятницу и поэтому все висит на " волоске".
Без буйка и Голдмана рынку не удержаться, новостная лента не ожидается положительной. уже нагоняют страх на ISM данные( Чикаго в том числе). В таком рынке нужно быть осторожным и без хеджированных позиций, можно попасть под неприятный противоток.

WTF???

Очень непонятный завал сипи туда, откуда был пятничный рост,
что характерно завал произошел на обьемах немногим больше объемов премаркета,

т.е. покупатели куда-то убежали, и видимо убежали все вместе, т.е. их не было и никто не покупал вообще.
упали в пустоту: без отскоков, без выкупов, без обьемов….
Стопов тоже особо не наблюдалось, судя по обьемам.

За то обьемы на закрытии сессии (последние 15 минут) оказались самыми большими за сегодняшний день вообще.

Не понимаю когда был фарс: сегодня или в пятницу? =)

С чего бы такое игнорирование пятничного роста, стата плохая была или еще что?

30.08.2010 PKI