Чего стоит Интел?

Вот вам и прогноз по earnings на 2011г. Как видно секвенциональность даже ниже исторической. Если зять даже суммарный earnings 2011 и умножить на примено 15 ( что частенько Интел стоит и ниже темпа роста на 2011г) P/E, получаем 1.85*15=27 долларов. А на 2010 год, 1.68 *15= 25 баксов. А Интел уже торгуется в районе 23-24.

А это вообще прикол, взято из highlights. Практически все упало секвенциально

Q1 2010 Highlights (all comps sequential)
PC Client Group revenue was flat, with record mobile microprocessor revenue.
Data Center Group revenue down 8 percent.
Other Intel Architecture group revenue down 9 percent.
Intel® Atom™ microprocessor and chipset revenue of $355 million was down 19 percent.
The average selling price (ASP) for microprocessors was slightly up.
Excluding shipments of Intel Atom microprocessors, the ASP was approximately flat.
R&D plus MG&A spending of $3.1 billion was higher than the company's prior expectation.
The effective tax rate was 29 percent, in-line with the company's prior expectation.

Net revenue

Diluted earnings per share

Geographic Breakdown

Выехали за счет Asia-Pasific

Нет на них управы…:)

Надо же Ivy League ребятишки теряют столько деньжат, а где же риск менеджмент? )) Нанимают себе не понятно кого!!
Нет на них управы, им бы наших ЖЖ "спецов", которые умеют "вскрывать все проблемы и указывать на недостатки профессионализма"! )

www.cnbc.com/id/36487160

Барыга и спекулянт.Битва за депозит. 2010-04-14 10:18:04

Утренний обзор

Итак, Интел отчитался лучше, чем ожидали и даже лучше, чем в докризисное время!!! Ревеньюз вернулись к уровню лучших времен, а earnings конечно будут лучше, если поуволнять народ и рентабельность становится выше. Но только ревеньюз секвенциально не будут увеличиваться существенно, а рентабельность имеет свой предел, она уже 64%.
Тем не менее, рынку нужны дозы положительности и он ее получает. Понятно , что технологические компании отчитаются отлично, остается посмотреть на банковский сектор для полноты картины.
Что касается моей ШОРТ позиции, то buy stop сработал на 1196 и получился минус 1.17%.
Итого, пока ( -1, -1.17, -0,58)= -2.75%. Можно, конечно, было поставить повыше стоп, но я буду сегодня слегка занят, поэтому не люблю оставлять позицию без присмотра.
Посмотрю за дальнейшим прайс экшн и от этого буду смотреть где зайти в ШОРТ.

Восприятие потерь

Довольно много книг и статей было написано о том, как делать деньги на рынках. Некоторые из них даже написаны людьми, которые сами делали деньги в качестве трейдеров! Однако, вы не часто увидите книги или статьи посвященные тому, как правильно терять деньги при торговле.

“Сокращайте свои потери и давайте прибыли расти” является самым распространенным советом. Как же определить, когда позиция становится проигрышной? Интересно, но большинство трейдеров, которых я знал, не могли четко сформулировать ответ на этот вопрос, когда открывали свои позиции. Они сосредотачивались на входе, но затем, не имели ясного представления относительно выхода особенно, если этот выход оказывался в “красной зоне”.

Я убежден, что одна из реальных проблем заключается в трудности трейдеров отделить реальность потери в конкретной сделке от психологического восприятия себя в качестве проигравшего. На определенном уровне своего развития, многие трейдеры приравнивают торговые потери с личной неудачей. Это расстраивает и угнетает их, вызывая у них беспокойство. В итоге, это влияет на их будущие решения, потому что их прибыли и потери превращаются в аргументы против их самооценки. Как только трейдер начинает фокусироваться на себе, вместо концентрации на рынке, искажения при принятии торговых решений становятся неизбежными. подробнее

Барыга и спекулянт.Битва за депозит. 2010-04-14 08:46:03

Депутатам и чиновникам:

Чтоб вы так жили, как в декларациях указываете!

p.s. на капот машины нагадили птички))) судя по народным приметам -это к деньгам:)

14 апреля

Опубликовано "на портале invest-liga.ru в блоге Maxim_Pr". Вы можете комментировать здесь или там.

 Расклад на сегодня такой. Имею открытую шорт-позицию по фьючерсу РТС. В конце вечерней сессии меня протащило вверх пунктов на 500, но закрываться пока не стал. Причины: небольшой объем, практически 1 к 1, так что спокойно могу добавить к позиции. Только не надо здесь про усреднения внушать - пишите об этом у себя в блоге Позицию буду удерживать, в ожидании коррекции.

Сливали вчера вечером охотно, и на хороших объемах, но как всегда, за последние недели, поломали формацию и откупили. S&P500, похоже, собирается снова протестировать 1200, что логично, но даже взятие этого рубежа внутри сессии, не отменит границ восходящего канала. Да, может быть ускорение, ложное пробитие, шорт-сквиз, выступление Бена, опять таки. Посмотрим. 

Интрадей трейд апдейт

1193.5 преодолели и медь с нефтью восстановились, мой стоп сработал по половине позиции.
Потеря 0.58% от счета по трейдам , в которые сегодня зашел.
План действий по остальной позиции, как и намечал ранее, то есть bracket ( sell stop И buy stop)

Чудо-системы для Трейдстейшн.

С ТрейдСтейшн я не очень дружу, можно сказать что даже совсем не дружу. Но для нее создано очень много систем, так как когда-то это был стандарт для системных трейдеров. Очень много систем есть из прошлого века и даже позапрошлого... Если зайти на аукцион ebay.com, то там системы продаются, в основном, для трейдстейшн, а например, для WLD, вообще, не было никогда. Поэтому, трейдстейшн надо знать, хотя бы в общих чертах. Так вот, разбирал я пару дней старые системы для трейдстейшн и заметил что довольно много прибыльных попадается (прогонял на фьючерсах, в основном на дневках ES и некоторых других). И это было удивительно, так как, например, если прогонять системы на WL, то явно прибыльных просто нет. Не то что удивительно, но и подозрительно.
Недавно, понял в чем дело -- во всех чудо-прибыльных системах был трейлинг стоп, процентный либо долларовый. Причем, небольшой, меньше чем длина среднего бара. И меньше длинного бара раза в три-пять. Например, долларовый трейлинг стоп 250-400 долларов для ES. И позиция всегда закрывается на эту величину от вершины бара. Если бар длинный, то понятно что по трейлингу позиция в реале может закрыться и в середине бара, но программа закрывает позицию у вершины. Вот за счет этого и получаются "прибыльные системы". Но только на бумаге.... Тестировать такие системы надо на внутридневных данных, но тогда и код должен быть совсем другим. А то, когда продают системы по 1000-5000 долларов, в качестве рекламы тесты у них проведены на дневках и коды для дневок. Как пример, система MiniMax2, которая продается на breakoutfutures.com.
Ну в общем, попробовал и я создать чудо-систему. Взял случайный вход (не совсем, конечно, случайный -- просто, по-первому попавшемуся индикатору) и выход по долларовому трейлинг стопу 300 долларов. Почти все дневки фьючерсов дают прибыль. Вот пример фьючерса на индекс доллара.

То есть смысл в том, что трейлинг стоп не должен быть меньше тестируемого бара. Если он меньше, надо переходить на меньшие таймфреймы.
Если что не так написал, поправляйте, так как в Трейдстейшн я полный дилетант, как впрочем и во всем другом

Будущий миллиардер 2010-04-13 19:15:32

фортсовый колокейшн где находится, в Питере?
А есть айпишники их ?