Греция туда же

Выражаясь компьтерным языком в recycle bin
) S&P CUTS GREECE THREE NOTCHES FROM BBB+ TO BB+ (now junk status); outlook Negative

*(GR) S&P CUTS GREECE

Кстати, золото востребовано и в плюсе, бегут .........

Подробности о Португалии

S&P: "Under our revised base case economic growth scenario, we expect the Portuguese government could struggle to stabilize its relatively high debt ratio over the outlook horizon until 2013. Portugal's public finances in our view remain structurally weak, notwithstanding the government's substantial public sector reforms of recent years. we expect that the Portuguese government would need to implement fiscal consolidation over and above its current plans. Portugal's fiscal indicators, as well as its growth outlook, in our view compare unfavorably with the 'A' median for sovereigns. "
- S&P "We have revised downward our growth scenario for Portugal and now expect economic activity to stagnate in 2010. "
- We expect government debt to continue to rise rapidly, to 95% of GDP by 2013 from 66% in 2008. Fiscal imbalances and high debt rollover in our opinion leave Portugal vulnerable to changes in investor sentiment. The resulting interest rate shock or further shocks to economic growth could in our view lead to a significantly more pronounced increase in the government's debt ratio.

Рейтинг Португалии

S&P все таки понизил рейтинг Португалии

S&P CUTS PORTGUAL RATING TWO NOTCHES TO A- from A+; short term rating to A2 from A1
- Note; Fitch on 3/24 cut ratings one notch to AA- from AA

Интрадей трейд апдейт

Пока есть плюс 5.5% поэтому буду активнее trade around , надоело оставлять прибыль, закрываю по 1201.5 50% позиции от 1214.5, 1212,1209,1207.5

Определение размера сделки

Интересная статья попалась в журнале Forex magazine с названием “Идеальный размер”.

Определение объема валюты, акций или товарных фьючерсов, на который заключается сделка – это обычно пропускаемый аспект торговли. Трейдеры очень часто выбирают случайный размер позиций. Они могут взять больший объем, если чувствуют себя “действительно уверенными” относительно заключаемой сделки, или меньший объем, если не чувствуют такой уверенности. Однако, это – весьма ненадежный способ определения размера позиции. Трейдер также не должен устанавливать жесткий размер позиций для всех случаев. Многие трейдеры задают тот же самый размер позиций независимо от технических параметров сделки, и подобный стиль торговли будет, скорее всего, вести к снижению эффективности торговли в долгосрочной перспективе.

Что влияет на размер позиции

Давайте взглянем, как фактически должен быть определен размер позиции. Прежде чем перейти к определению размера позиции, мы должны вычислить уровень стоп-ордера для заключаемой сделки. Стоп-ордер не должен размещаться на случайном уровне Стоп-ордер должен размещаться на технически-обусловленном уровне, достижение которого укажет трейдеру, что он был неправ относительно направления торговли. Мы не должны размещать стоп-ордер таким образом, чтобы он мог быть легко активирован нормальным движением рынка.

Как только у нас появится уровень стоп-ордера. мы будем знать наш риск. Например, если мы знаем, что величина стоп-ордера составляет 50 пунктов для валютной пары (или. например. 50 центов для акции или товарного фьючерса) от цены входа в рынок, то мы можем начать определять размер нашей позиции. Следующий момент, который мы должны учесть – это размер нашего торгового счета. Мы не должны рисковать больше 1%-3% от нашего счета в каждой сделке. Процент счета, которым мы готовы рисковать, часто истолковывается неправильно, поэтому, давайте рассмотрим следующий сценарий:

Предположим, что трейдер имеет торговый счетом в 5 000$. Если трейдер рискует 1% своего торгового счета в сделке, то это означает, что трейдер может потерять 50S на одной сделке, из чего следует, что он может позволить себе лишь один мини-лот для описанной выше сделки (например, для валютной пары EURUSD или GBPUSD) Если уровень стоп-ордера достигнут, то трейдер потеряет 50 пунктов на одном мини-лоте или 50S. Если же трейдер использует 3%-й уровень риска, то он может потерять 150S (что составляет 3% от величины его счета), означая, что при уровне стоп-ордера в 50 пунктов, он может взять 3 мини-лота В случае срабатывания стоп-ордера. трейдер потеряет 50 пунктов на 3 мини-лотах, или 150$.

На фондовом рынке, риск в 1 % от вашего счета на одной сделке подразумевал бы взятие 100 акции с уровнем стоп-ордера в 50 центов Если бы стоп-ордер был достигнут, то это означало бы потерю 50S или 1% от общего торгового счета на одной сделке. Риск по сделке должен составлять маленький процент от счета, и размер позиции должен быть приведен в соответствие с этим риском.

Альтернативные методы

Для больших счетов есть некоторые альтернативные варианты определения размера позиций, которые могут применяться в том числе и частными трейдерами. Например, трейдеры, имеющие на торговом счете 500.000$-1 000 000$. могут не захотеть рисковать 5 000$ или больше (1% от 500.0005) на каждой сделке. Они имеют много позиций на рынке, и могут фактически не использовать весь свой торговый капитал, либо же могут возникнуть проблемы с ликвидностью для больших позиций. Поэтому, в этом случае может использоваться стоп-ордер с фиксированным значением в долларах. Скажем, такой трейдер предпочитает рисковать только 1.000$ на одной сделке. Они все еще могут использовать метод, упомянутый выше. Предположим 1.000$ – это их выбранная максимальная потеря по сделке (меньше 1% от торгового счета) Если величина стоп-ордера от цены входа составляет 50 пунктов, то они могут взять 20 мини-лотов, или 2 стандартных лота.

На фондовом рынке они могли бы взять 2.000 акций с величиной стоп-ордера в 50 центов от цены входа. Если стоп-ордер будет достигнут, то трейдер потеряет только 1.000$ -максимально допустимая потеря, определенная изначально.

Уровни дневных потерь

Другим вариантом для активных трейдеров, торгующих полную рабочую неделю, является использование уровня дневных потерь Уровни дневных потерь позволяют трейдерам быстро принимать решения по размеру торговых позиций. Уровни дневных потерь означают, что трейдер устанавливает максимальную величину потерь на один день (неделю или месяц). Если он теряет это предопределенное количество капитала, то он немедленно выходит из всех позиций и прекращает торговать оставшуюся часть дня (недели или месяца). Трейдер, использующий этот метод, должен иметь историю положительных сделок.

Дня опытных трейдеров, дневной уровень потерь может быть примерно равен их средней дневной прибыли Например. если в среднем трейдер делает 1.000$/день, то он должен установить дневной уровень потерь, примерно равный этому значению. Это подразумевает, что проигрышный день не уничтожит прибыль больше, чем за один средний торговый день. Этот метод также может быть адаптирован, чтобы отражать результаты нескольких дней (недели или месяца) торговли.

Для трейдеров, у которых есть история выгодных сделок, или кто практикует чрезвычайно активную торговлю в течение дня. дневной уровень потерь обеспечивает гибкость в принятии решения по размеру позиций в течение дня, и при этом позволяет контролировать их общий риск. Большинство трейдеров, использующих дневной уровень потерь будут все еще ограничивать риск очень маленьким процентом от их счета на каждой сделке, определяя размеры открываемых позиций и контролируя риск своего торгового счета.

Начинающий трейдер с короткой торговой историей также может применять метод дневных потерь в сочетании с использованием надлежащего выбора размера позиции – определенный риском по сделке и общим балансом торгового счета.

Заключение

Определение надлежащего размера позиций перед заключением самой сделки может оказать очень положительное влияние на результаты торговли. Размер позиции регулируется таким образом, чтобы отразить риск, вовлекаемый в сделку. Для установления правильного размера позиций, мы должны сначала знать наш уровень размещения стоп-ордера и пропент (либо величину в долларах) от нашего счета, которым мы готовы рисковать в одной сделке. Как только мы их определили, мы можем вычислить идеальный размер позиции.

:)

Когда Ангел Объявил Тринадцать Часов (1989г)

Факинскальпин

«высидеть пойнт»

для многих начинающих трейдеров на амер маркете - это прямо какой-то невероятный сферический жизненный таргет в вакууме).. я - начинающий, но мне - все равно. уже не первый раз слышу и, оказывается, для кого-то это цель, которая по-моему определит грань для человека между "я учусь" и между "я - научился!"..

я вот не разу столько не высиживал и, судя по ежедневным впечатлениям от рынков и наблюдениям за ними - дело это непростое и ситуации такие возникают нечасто.
выходит так - если и повезёт ему "высидеть пойнт", то теперь он захочет этот пойнт высиживать ежедневно)) и пусть всё горит адским пламенём напалма, но пойнты хронически высиживать это обязаловка.

а моё мнение - да ничего этот "первый пойнт" не меняет. ну кроме того, что тройку красных дней перекроет.. и второй ничего не меняет.

риск-менеджмент как был (если и был) в дырках (вдруг был в дырках?), то таким и останется..
а что можно сделать с этим пойнтом? ну пивнякам за кружкой похвастаться.. или с умным видом рассказать подружке)) вдруг наконец-то в дымоход даст...

Китайский Стельмах

аргументация в стиле "схамениться, браття!".

Fan Gang, a former People’s Bank of China adviser, talked yesterday with Bloomberg's Susan Li in Hong Kong about China's measures to cool property prices and the nation's currency policy. Fan said James Chanos is overly pessimistic about China’s property market because the hedge fund manager underestimates government efforts to avoid a bubble. Chanos said earlier this month that China is on a "treadmill to hell" because it’s hooked on property development for driving growth.

Аргументация: ваша идея, дорогой наш James Chanos, предполагает, что китайцы глупые, а это не так. Правительство чего-то делает. Бабл, это ведь еще и социальный момент.

А никто и не сомневался, что не глупые, и что понимают (я наверно недооцениваю степень бюрократии и т.д.).
Фишка в том, что просадить пузырь может и можно без серьезных последствия для всей эксистемы, но вот некоторые сектора оч.сильно пострадают. кстати в этом и ставка Чаноса.

Кара за неверие в спецслужбы

Кара за неверие в спецслужбы Редактор СМИ, не подчинившийся требованию ФСБ убрать с сайта публикацию, может быть арестован на 15 суток. Такая санкция предусмотрена в правительственном законопроекте В субботу в Госдуму правительством были внесены разработанные ФСБ поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон о ФСБ, которые устанавливают новые полномочия для сотрудников спецслужбы. ФСБ получит право объявлять гражданину представление наподобие прокурорского о необходимости устранения причин для угроз безопасности России. Читать целиком Эта статья в блогах [?] ru_politics, solidarnost_lj, ugfx, blaginin, olegpanfilov2, ru_solidarnost

Приехали епт))  добро пожаловать в 37 ой год))