Просмотр всех статей Март, 2010
Мар
16
0

Кое кто еще ожидает Meltdown…..

Slideshow
www.businessinsider.com/15-reasons-why-barack-obamas-declaration-that-a-second-depression-is-no-longer-a-possibility-is-dead-wrong-2010-3#1-new-home-sales-are-plunging-1

valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Кое кто еще ожидает Meltdown.....

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Это спорно…..

 www.businessinsider.com/meredith-whitney-on-worldwide-exchange-explains-why-the-fed-is-screwed-and-why-banks-wont-restart-lending-2010-3

valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Это спорно.....

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

не зря я тут на аватаре

byuserinfo не зря я тут на аватареuzhas_sovka 

Автор illashenko    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Будущий миллиардер 2010-03-16 15:25:30

Ri WOW! amazing terrible squeeze!! Horror everywhere

BUGAGAGA =)

ах ах, как они напугали, прям ужасные свечи вниз такие. спать плохо буду)

Автор redlabel    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Основной портфель, доп. к предыдущему посту

 График показывает условный стартовый капитал в $100 000
valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Основной портфель, доп. к предыдущему посту

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Итоги прошедшей недели 08.03 – 12.03

Неделя выдалась не очень для меня, всего один плюсовой день. В итоге за месяц в нуле, это не хорошо, но и не так плохо, надо больше работать. Сейчас задача сделать средний плюсовой день в 4 раза больше среднего минусового дня, тяжело конечно сразу осуществить такое, но есть к чему стремится. Сейчас средний плюсовой при ровнялся почти к среднему минусовому, что очень плохо.
Надо строже соблюдать свои правила и поработать над дисциплиной.

Автор nyse    Рубрики Итоги недели
Мар
16
0

Будущий миллиардер 2010-03-16 15:02:37

Депутат Госдумы уволил педофила из помощников за неделю до его ареста

Я не понял а почему Евсюкова тоне уволили ДО ? =)

Автор redlabel    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Будущий миллиардер 2010-03-16 14:15:12

ну конечно же упасть, конечно же сразу после клира рости нельзя,
надо упастьнапугатьи обмануть гыгы, высадить левых бычков,

ипотом одной свечой все поднять наверх, а другой высадить шорты.

эти кукловоды такие не далекие и думают обманули ну прсто всех =)

Автор redlabel    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Основной портфель

Подведем итоги 6 месяцев.

Sharpe( рассчитывая по дням) в районе 5, максимальный достигал 5.40, рассчитывая по месяцам в районе 4+. Интересно, что в развернутой аналитике за последние 6 месяцев Sharpe  показывает  5.7
Sortino колеблется от 10 до 15.
Jensen alpha от 1.6-1.8
Treynor index 12-24
Calmar ratio 58-60
Для особо "одаренных", он знает о чем я, вот это интересно:

Risk estimates for a one-period unit investment (parametric)
assuming log normal returns and losses (using central moments from Sharpe statistics)
VaR(95%) 0.023
Expected Shortfall on VaR 0.030
assuming Pareto losses only (using partial moments from Sortino statistics)
VaR(95%) 0.005
Expected Shortfall on VaR 0.012

Количество негативных дней составляет менее 10%, поэтому, учитывая, что это корзина состоит не из одного инструмента, то количество прибыльных сделок нужно считать не по каждому инструменту, а по количеству дней поскольку открытие и закрытие происходит одновременно. Поэтому количество прибыльных сделок(корзины) равняется более 90%.

Комиссия составляет примерно 10-15% от общего результата.

Для тех. кто аргументирует, что не показывая сделки,  они не смогут определить насколько рискованная стратегия, то ответ прост. Смотрите на график эквити, где видны внутридневные просадки, а также развернутая статистика обо всем говорит через коэффициенты.

Небольшой спад произошел в феврале, где я пытался найти оптимизацию модели по размеру позиции и поэтому немного побросало .


 Основной портфель
 Основной портфель

Продвинутая статистика здесь collective2.com/cgi-perl/systems.mpl valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Основной портфель

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Мар
16
0

Портфель Российских Акций

Решил для интереса подсчитать доходность небольшого портфеля российских акций, который купил и забыл. Он у меня с 2005 года. Большую долю занимал РАО, который потом распался на несколько составляющих.

 Портфель Российских Акций

Так вот, портфель за это время вырос в 3 раза, доходность за 5 лет, на данный момент, составляет примерно +200% или примерно +25% в год. Для сравнения, индекс РТС за это время вырос на 130% или 19% в год.

Автор jc-trader    Рубрики МегаБлог

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

  • Читать в Google Reader
  • Читать в Яндекс.Ленте
  • Читать в LiveJournal
  • Получать обновления на почту
  • Получать оповещения в twitter
Следуйте за мной на Twitter! Следуйте за мной на Twitter!
Для того, чтоб принять участие в общем чате трейдеров, напишите мне в Skype:

NyseTrade

или посетите форум

NyseForum.ru

Облако тегов

Свежие комментарии