Экономическая диссертация от СаксоБанка
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ОТ SAXO BANK НА 2010 ГОД: ГОД РЕФЛЯЦИИ
05 февраля 2010
Saxo Bank в своем докладе о финансовых перспективах на 2010 год прогнозирует, что основной тенденцией мировой экономики в этом году станет постепенное восстановление, которые будет выражаться в улучшении состояния финансовых рынков, повышение показателей ВВП и потребительского доверия. Однако такое восстановление будет не повсеместным. К тому же, банк не отрицает возможности возникновения второй волны кризиса из-за ситуации в Китае.
Экономический прогноз Saxo Bank на 2010 год — PDF, 1 МБ


Отлично!
Молодцы американцы! Закрылись так, как я хотел. Вытряхнули последних паникеров, резво закрыли шорты, отработали технические цели, и даже цена зафиксировалась на максимуме дня. На дневках "хаммер" в основании, бычьего, зеленого окраса. Господа, пристегните ремни, наша ракета готовится к отправлению


ВВП России удвоить – нет проблем!
Идея века!
Удвоить ВВП - что может быть проще?!
Как удвоить ВВП


Будущий миллиардер 2010-02-05 23:16:41
что лучше
количество угаданых гепов или доходность ?


Блин….
))))) Я же сказал только подумать об осткоке, а не покупать перед закрытием, хотя с красивого уровня, о котором я говорил в предыдущем посте, начинают выкупать рынок.


Итоги (промежуточные)
Конец недели. Когда доллар растет, это для меня выгодно -- значит потенциально можно будет их в бОльшем количестве поменять на евро, и, возможно, на рубли. То что рынки падают, это нехорошо для меня, так как, в основном, торгую акции и, в основном, в лонг -- системно, портфельно, краткосрочно (2-5 дней). Но если доллар будет расти быстрее чем падает рынок, то я на это согласен. В общем, пока, если не произойдет сегодня чудо на фондовом рынке, то буду в небольшом минусе с начала года.
Трендследящая система для фьючерсов пока неплохо показывает себя, хотя и не супер, но это все оттого что трендов практически еще не было с момента когда начал ее торговать, с начала октября прошлого года.
Также вышла в плюс трендследящая система для некоррелированных ETFs.
Интрадейные системы, которые торгую редко, когда есть вдохновение, тоже показали неплохой результат с начала года.
Экспериментальная система по версии CanSlim из акций IBD100 показала себя ужасно -- почти все акции уже закрылись, осталось висеть еще несколько, стопы к ним подтянул -- пускай себе понемногу закрываются -- эксперимент не удался. По грубым прикидкам, с начала года примерно -6% по этой системе.
По трендследящей системе для фьючерсов сейчас позиций открыто мало, все позакрывались -- вероятно будет массовая смена трендов, а сейчас типа переходной период.
Лонги:
ZN +1.22%
LB +5.21%
Шорты:
ZO +12.06%
ZC +4.98%
ZW +8.88%
EURUSD +1.62%
GBPUSD +0.73%
USDJPY +1.57%
Долгосрочная трендовая система для некоррелированных ETFs
Лонг:
SGG +1.74%
Шорты:
FXE +4.95%
EWZ +9.8%
ILF +6.75%
JO +3.49%
DBA +2.75%
SLV +7.26%
BAL +1.67%
EZA +1.68%
FXA +0.29%
FXB +0.25%
NIB +2.53%


Рейтинг по фунту neutral
Учитывая такую динамику и то, что рынки перепроданы и поскольку я ожидаю свинг отскок на следующей неделе, то ФУНТ из селл сигнала изменяю на нейтральный поскольку считаю цель достигнутой. Цель была 1.55 osmar92.livejournal.com/361521.html , сегодняшний лоу 1.5558.


Мой грааль (:
Щас открою все секреты, берегитесь! (;
Мой грааль довольно прост, я ещё не умею пользоваться, но инструкция есть ((=
Короче, надо уметь торговать двумя стилями:
- Аккуратный трейдо-вход
- На все плечи усредняться по рынку (доливаться)
#1
Первый пункт я оттачиваю на реале. Что это такое? Ща расскажу.
Во-первых надо иметь очень-очень чёткие представления о точке входа. С точностью до одного пункта. И очень-очень короткий стоп. Пунктов 10 — мега-максимум.
Такое возможно только на самом маленьком таймфрейме. Да, да, на минутках торговать. Уже вижу скептицизм. Можно дальше не читать если что (;
Если грубо прикинуть среднюю волатильность. То внутри дня ~160 пунктов, на M30 ~22 пункта, а на M1 всего 2.
Понятно, что данные очень грубые, но суть неизменна: минимальный расколбас внутри минуты. Если кто может (хочет, готов) помочь с получением более удобоваримой статистики — дайте знать. Для этого надо переколбасить исторические данные и найти данные по временным промежуткам когда волатильнось небольшая и когда зашкаливает.
Я вижу смысл входов только по уровням. На отскок и на вариацию отскока: пробой-тест (что предпочтительнее).
Вот сегодняшний пример:
Глобальный тренд вниз. Есть некая коррекция (1-2) от которой пошли волны ниже хаи (2, 4) и ниже лоу (3, 5) . В идеале уровень поддержки в точке 3 должен стать сопротивлением которое было пробито по пути 4-5 и от которого надо оттолкнуться в точке 6. После чего резвенько пойти в сторону 7 рисовать уже новые низы (потом тест уровня 1 и т.д.).
Вот как это недавно происходило:
Я отметил уровни которые служили поддержкой в точках 1 и 2. Вот что происходило в "квадратике":
Уровни были пробиты и протестированы снизу. Риск (стоп-лос) входа в шорт очень маленький!
Возвращаясь к сегодняшнему примеру. Вот что было:
Пошло не по плану, точнее не пошло по плану. То есть не полетели вниз. Я вышел по нулям! Если бы не было треугольничка, то закрыло бы по стопу. Потерял бы всего 7 пунктов! Даже если открываться "на всё" — это пинцет как мало! На всех 500-х плечах это примерно 4%!
По аккуратному трейдо-входу, думаю всё понятно. Едем дальше.
#2
На все плечи усредняться по рынку (доливаться)
С этим делом у меня проблемы. Не умею я держать позы. Скальперское детство меня испортило. Тренируюсь на демках.
Суть проста. Если импульс пойман, то переводим стоп в безубыток и доливаем на всё что есть как сумасшедшие. Опять стоп в безубыток и опять доливаем.
Процесс открытия поз я упростил написав скрипт, который сразу ставит SL и TP. Но двигать стопы когда открыто много-много становиться проблемой.
Сегодня я наконец-то написал скрипты, чтобы можно было "одним кликом" двигать все стопы на один уровень. В итоге получается как-то так:
Обратите внимание, у двух последних открытых поз свои уровни тейка и стопа. У всех ранее открытых они одинаковые.
Какие риски на этом скрине в этот момент? Ну максимум сорвать все стопы и ничего не заработать. Хотя, я думаю что-нибудь останется (:
Это наглядная демонстрация моего мнения о том, что большие плечи — это большие возможности, а не большие риски. Надо только правильно ими пользоваться.
Вот результат за вчера-сегодня. Кликабельно.
Вчера я не мог заснуть, ковырялся со скриптами, а сегодня в более адекватном состоянии всё доделал.
Ну и на последок.
В приведённом примере было "снято" движение всего в 40 пунктов. Принесло чуть менее 300%. Закрыто преждевременно.
Но ведь можно гораздо больше.
Например, от указанных ранее уровней. Надо только научиться держать. Короче, есть к чему стремиться (:
Конструктивная критика приветствуется. Чего не учёл? Где обосрался? Что не так?
P.S. Простите за орфографию. Троечником был по русскому и литературе. И так еле успеваю мысли записывать. (;


Нефть еще в позиции
Пока удерживаю шорт нефти, открытый вчера по интрадейной стратегии и плавно перешедший в свинговую позицию.


Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:
- Читать в Google Reader
- Читать в Яндекс.Ленте
- Читать в LiveJournal
- Получать обновления на почту
- Получать оповещения в twitter

Облако тегов
Свежие комментарии
- nyse к записи Первый вебинар SMB Capital for russian traders(Английская дорожка)
- nyse к записи Первый вебинар SMB Capital for russian traders(Английская дорожка)
- Maxim к записи Дейтрейдинг за 20 октября
- Стас к записи Первый вебинар SMB Capital for russian traders(Английская дорожка)
- тай к записи религиозный бизнес (Robert J. Barro, Rachel M. McCleary)