«FLAT TRADER» Одинокий спекулянт.Битва за депозит. 2010-02-22 08:07:56
У нас на улице -23(( Жесть. А я как маньяк, поехал на лыжах кататься.


Новый диз – бета
Хай,
Я тут спросони доверстал таки сайто и заинтегрировал, цените этот бета-релиз! Тестил тока в ФФ и Сафари под маком, в ИЕ8 должно быть тоже ок. Насчет остального - хз.
Так же по многочисленным запросам убрал ацкую капчу при комментировании.
Приятного вечера!


Реплика по поводу величины стопа
В посте http://jc-trader.livejournal.com/35067.html где был приведен пример убыточной сделки по нефти, в комментариях гостей были многочисленные намеки на слишком большую величину стопа свинговой системы. Наверняка многие думают что чем меньше стоп, тем меньше будут потери, а следовательно, если меньше потери, то соответственно, больше прибыль.
Эту гипотезу можно проверить только на том что уже имеем, то есть на исторических данных, а то что будет, мы проверить не можем. Поэтому, логично довольствоваться тем, что есть, то есть проверкой того, как бы действовал стоп различной величины на исторических данных портфеля фьючерсов с 2000 до 2010 год по свинговой системе с издержками $40 на круг. Стоп будет выражаться коэффициентом, привязанным к формуле, вычисляющей стоп. Я, применяю в этой системе стоп с коэффициентом 5. Самый маленький -- в 5 раз меньше, то есть коэффициент 1. Соответственно коэффициент 10 означает что стоп в 2 раза больше чем применяемый в моей системе.
Видим, что самый большой профит системе приносит стоп с коэффициентом 8. Самые маленькие стопы приносят наименьший профит. Даже очень большие стопы выгоднее чем самые маленькие.
Профит-фактор самый большой для коэффициента 5.
Фактор восстановления тоже самый большой при коэффициенте 5. Этот коэффициент я считаю самым важным для характеристики системы.
Дродаун тоже самый небольшой при коэффициенте 5.
Ну и Шарп -- тоже один из самых важных коэффициентов -- 5.
Из этого видно, что каким бы привлекательным ни казался короткий стоп, его использование вряд ли являлся целесообразным для системы в период с 2000 по 2010 год. Не будет ли смелым утверждение что и в ближайшие годы ситуация не изменится в сторону смещения к коротким стопам?
А это тест системы с 2000 по 2010 год:


Золото
Красноярец Устюгов принес России Золотую медаль в биатлоне 15км индивидуальной гонки.
Ура.


Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:
- Читать в Google Reader
- Читать в Яндекс.Ленте
- Читать в LiveJournal
- Получать обновления на почту
- Получать оповещения в twitter

Облако тегов
Свежие комментарии
- nyse к записи Первый вебинар SMB Capital for russian traders(Английская дорожка)
- nyse к записи Первый вебинар SMB Capital for russian traders(Английская дорожка)
- Maxim к записи Дейтрейдинг за 20 октября
- Стас к записи Первый вебинар SMB Capital for russian traders(Английская дорожка)
- тай к записи религиозный бизнес (Robert J. Barro, Rachel M. McCleary)