Просмотр всех статей Февраль, 2010
Фев
22
1

Где живет КУКЛ? :))

test_trading пишет
Большой Кукловодский Компьютер, Великий Мегакукл и Черный Властелин
В казино всегда есть люди, которые заранее знают, что  карты крапленые, а шарик на рулетке управляется магнитом, и именно поэтому они и проигрывают. Естественно, что сторонников теории заговора много и на рынке. Сколько раз можно услышать от трейдеров: "ОНИ" знали про мои стопы! "ОНИ" развернули рынок сразу после моего входа! И так далее.

 Где живет КУКЛ? :))

Настало время рассказать всю правду о том, кто на самом деле управляет рынком.

Рынком управляет Троица Больших Кукловодских Компьютеров (БКК-3). Первый БКК установлен в Стони Брук, в подвалах хедж-фонда Джима Саймонса. Второй БКК расположен в Нью-Йоркском офисе JPM и управляется Великим Мегакуклом, то есть Федеральной Резервной Системой через так называемую PPT. Третий БКК, он же  Главный Компьютер Консорциума, управляет валютным рынком Форекс.

 Где живет КУКЛ? :)) 

БКК-3 известны стопы всех участников рынка, они знают, когда "все" хотят продавать, а когда - покупать, они  рисуют на ценовых графиках ложные фигуры теханализа, они легко разворачивают рынок, когда цена пробивает все возможные поддержки или сопротивления. От них не скрыться, их наместник, Черный Властелин, придет за тобой, отберет все деньги и сделает с тобой нехорошее.

 Где живет КУКЛ? :))

Вам смешно? Мне тоже icon smile Где живет КУКЛ? :))   

Что можно сказать по поводу рыночных манипуляций? Они, безусловно существуют, но их много и они независимы друг от друга.  Для заработка на рынке  нужен дисбаланс, и крупные брокеры типа Голдман Сакс, зная позиции, ордера и стопы своих клиентов, действительно могут двинуть рынок в ту или иную сторону, искусственно создавая дисбаланс спроса и предложения. Однако, разные крупные игроки вступают в разное время, иногда вместе, иногда против друг друга. В результате нельзя предугадать, когда манипуляция удастся, а когда - нет.

Огромное число торговых алгоритмов и профессиональных трейдеров занимается срывом стопов. Это не значит, что стопы не надо ставить, поскольку срывальщики сами не знают, удастся ли им сорвать стопы или нет. На рынке нет гарантий, есть только вероятности.

Манипуляции новостями - единственная неизменная  характеристика рынка. Что бы ни происходило, вы можете быть уверены, что новости врут. Отчеты подтасовываются, статистика искажается, инсайдеры всегда знают новость раньше остальных. Новость не имеет значения, надо торговать только реакцию рынка на новость.

Рынок постоянно манипулируется, поскольку это надежный способ заработка для профессионалов. Единственный вопрос, на который надо честно дать себе ответ: как знание про манипуляции может помочь мне  заработать деньги? Если никак, про манипуляторов надо просто забыть. Лишняя информация мешает трейдингу. С другой стороны,  можно торговать вместе с манипуляторами, зная про их типичные трюки.

Целый класс охотников за стопами - это локалс в пите S&P 500. Это их хлеб - искать стопы и срывать их. Они разгоняют рынок вверх, поднимая биды, пока не дойдут до стоп-лоссов, которым надо купить большой объем по рынку. На графике появляется всплеск объема, цена взлетает, и локалс продают. Потом они начинают давить рынок вниз, роняя офер, пока внизу не найдется продавец с объемом, об которого можно покрыться, и все повторится сначала. И так - каждый день, год за годом, одно и то же, ибо нет ничего нового под солнцем. 

Опасно, когда трейдер начинает перекладывать вину за свои слабости и ошибки на невидимую руку куклов.
Психологически легко после торговли на эмоциях, нарушения плана и правил обвинить во всем Великого Мегакукла, который специально подвинул рынок, чтобы отобрать деньги у тебя, любимого. Это защитная реакция подсознания, которая типична для подростков: это не я виноват, это они!  Аберрация восприятия, когда во всех ценовых колебаниях рынка видится единая злая воля - психологическое явление из той же серии, что и "эффект пробки" (любая полоса, в которую ты перестроишься, будет ехать медленнее всех остальных).

Не надо изобретать велосипед. Торгуй сетапы в соответствии с планом, не нарушай правила, и забудь про куклов.

Методичка по торговле фьючерсами





отпечатано постоксероксомОригинал поста
Автор makler116    Рубрики МегаБлог
Фев
22
0

А Плющ красавчег…….

 

Автор makler116    Рубрики МегаБлог
Фев
22
0

Чехи нас долго будут помнить…

 

Автор makler116    Рубрики МегаБлог
Фев
22
0

«FLAT TRADER» Одинокий спекулянт.Битва за депозит. 2010-02-22 08:07:56

У нас на улице -23(( Жесть. А я как маньяк, поехал на лыжах кататься.

Автор makler116    Рубрики МегаБлог
Фев
22
0

Ночные фотки

valid2117 hd50e2467da78835029c0c16b59235660 Ночные фотки

 


 Ночные фотки

 Ночные фотки

 Ночные фотки

Автор osmar92    Рубрики МегаБлог
Фев
21
0

Новый диз – бета

Хай,

Я тут спросони доверстал таки сайто и заинтегрировал, цените этот бета-релиз! Тестил тока в ФФ  и Сафари под маком, в ИЕ8 должно быть тоже ок. Насчет остального - хз.

Так же по многочисленным запросам убрал ацкую капчу при комментировании.

Приятного вечера!

Автор chupakabr    Рубрики МегаБлог
Фев
21
0

Хоккей

Россия - Чехия
1:0

Малкин кросавчег!
а многие его недооценивают.

Автор redlabel    Рубрики МегаБлог
Фев
21
0

Реплика по поводу величины стопа

В посте http://jc-trader.livejournal.com/35067.html где был приведен пример убыточной сделки по нефти, в комментариях гостей были многочисленные намеки на слишком большую величину стопа свинговой системы. Наверняка многие думают что чем меньше стоп, тем меньше будут потери, а следовательно, если меньше потери, то соответственно, больше прибыль.
Эту гипотезу можно проверить только на том что уже имеем, то есть на исторических данных, а то что будет, мы проверить не можем. Поэтому, логично довольствоваться тем, что есть, то есть проверкой того, как бы действовал стоп различной величины на исторических данных портфеля фьючерсов с 2000 до 2010 год по свинговой системе с издержками $40 на круг. Стоп будет выражаться коэффициентом, привязанным к формуле, вычисляющей стоп. Я, применяю в этой системе стоп с коэффициентом 5. Самый маленький -- в 5 раз меньше, то есть коэффициент 1. Соответственно коэффициент 10 означает что стоп в 2 раза больше чем применяемый в моей системе.

Видим, что самый большой профит системе приносит стоп с коэффициентом 8. Самые маленькие стопы приносят наименьший профит. Даже очень большие стопы выгоднее чем самые маленькие.

 Реплика по поводу величины стопа

Профит-фактор самый большой для коэффициента 5.

 Реплика по поводу величины стопа

Фактор восстановления тоже самый большой при коэффициенте 5. Этот коэффициент я считаю самым важным для характеристики системы.

 Реплика по поводу величины стопа

Дродаун тоже самый небольшой при коэффициенте 5.

 Реплика по поводу величины стопа

Ну и Шарп -- тоже один из самых важных коэффициентов -- 5.

 Реплика по поводу величины стопа

Из этого видно, что каким бы привлекательным ни казался короткий стоп, его использование вряд ли являлся целесообразным для системы в период с 2000 по 2010 год. Не будет ли смелым утверждение что и в ближайшие годы ситуация не изменится в сторону смещения к коротким стопам? icon smile Реплика по поводу величины стопа

А это тест системы с 2000 по 2010 год:

 Реплика по поводу величины стопа

Автор Прикладной трейдинг (дневник упрямого трейдера)    Рубрики МегаБлог
Фев
21
0

Золото

Красноярец Устюгов принес России Золотую медаль в биатлоне 15км индивидуальной гонки.

Ура.

Автор redlabel    Рубрики МегаБлог
Фев
21
0

Надоели холода……хочу сюда….

 

Автор makler116    Рубрики МегаБлог

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

  • Читать в Google Reader
  • Читать в Яндекс.Ленте
  • Читать в LiveJournal
  • Получать обновления на почту
  • Получать оповещения в twitter
Следуйте за мной на Twitter! Следуйте за мной на Twitter!
Для того, чтоб принять участие в общем чате трейдеров, напишите мне в Skype:

NyseTrade

или посетите форум

NyseForum.ru

Облако тегов

Свежие комментарии